Archive for Январь, 2010


Системные позиции на 15.01.2010

posted by admin @ 11:03 ДП
15 Январь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GAZP

14.01.2010

Short

10

188.9518

 

 

 

 

ROSN

12.01.2009

Buy

6.6

265.5

 

 

 

 

PZLT

11.01.2010

Buy

10

1634.61

 

 

 

 

LKOH

11.01.2010

Buy

6.6

1764.39

 

 

 

 

VTBR

11.01.2010

Buy

13.3

0.0734

 

 

 

 

SBER03

29.12.2009

Buy

10

81.25

 

 

 

 

GMKN

29.12.2009

Buy

13.3

4253

 

 

 

 

SRH0

29.12.2009

Buy

10

8160

 

 

 

 

SNGS

29.12.2009

Buy

10

26.932

 

 

 

 

SiH0

28.12.2009

Short

20

29599

 

 

 

 

TRNFP

25.12.2009

Buy

13.3

23545.75

 

 

 

 

GAZP

11.01.2010

Buy

10

194.3

14.01.2010

Sell

188.97

-0.3

RIH0

29.12.2009

Short

10

144675

13.01.2010

Cover

155495

-0.7

VTBR

29.12.2009

Buy

13.3

0.0704

30.12.2009

Sell

0.0692

-0.2

GAZP

29.12.2009

Buy

10

183.28

30.12.2009

Sell

181.3

-0.1

PZLT

29.12.2009

Buy

10

1599.99

30.12.2009

Sell

1572.03

-0.2

LKOH

28.12.2009

Buy

6.6

1692.8

30.12.2009

Sell

1692.03

0

ROSN

24.12.2009

Short

6.6

251.25

30.12.2009

Cover

251.61

0

CHMF

28.12.2009

Buy

6.6

251.44

29.12.2009

Sell

257.28

0.2

GAZP

24.12.2009

Short

10

183.8747

29.12.2009

Cover

183.28

0

GMKN

22.12.2009

Short

13.3

4173.44

29.12.2009

Cover

4253

-0.3


Системные позиции на 14.01.2010

posted by admin @ 11:02 ДП
14 Январь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

ROSN

12.01.2009

Buy

6.6

265.5

 

 

 

 

PZLT

11.01.2010

Buy

10

1634.61

 

 

 

 

LKOH

11.01.2010

Buy

6.6

1764.39

 

 

 

 

GAZP

11.01.2010

Buy

10

194.3

 

 

 

 

VTBR

11.01.2010

Buy

13.3

0.0734

 

 

 

 

SBER03

29.12.2009

Buy

10

81.25

 

 

 

 

GMKN

29.12.2009

Buy

13.3

4253

 

 

 

 

SRH0

29.12.2009

Buy

10

8160

 

 

 

 

SNGS

29.12.2009

Buy

10

26.932

 

 

 

 

SiH0

28.12.2009

Short

20

29599

 

 

 

 

TRNFP

25.12.2009

Buy

13.3

23545.75

 

 

 

 

RIH0

29.12.2009

Short

10

144675

13.01.2010

Cover

155495

-0.7

VTBR

29.12.2009

Buy

13.3

0.0704

30.12.2009

Sell

0.0692

-0.2

GAZP

29.12.2009

Buy

10

183.28

30.12.2009

Sell

181.3

-0.1

PZLT

29.12.2009

Buy

10

1599.99

30.12.2009

Sell

1572.03

-0.2

LKOH

28.12.2009

Buy

6.6

1692.8

30.12.2009

Sell

1692.03

0

ROSN

24.12.2009

Short

6.6

251.25

30.12.2009

Cover

251.61

0

CHMF

28.12.2009

Buy

6.6

251.44

29.12.2009

Sell

257.28

0.2

GAZP

24.12.2009

Short

10

183.8747

29.12.2009

Cover

183.28

0

GMKN

22.12.2009

Short

13.3

4173.44

29.12.2009

Cover

4253

-0.3

SNGS

22.12.2009

Short

10

26.5

29.12.2009

Cover

26.932

-0.2


Закон больших чисел и гауссова кривая

posted by admin @ 0:42 ДП
14 Январь 2010

         Начал читать культовую книгу Талеба про черных лебедей. Книга интересная, хотя на мой взгляд, рассказывает о давно известных человечеству вещах. Решил написать небольшой цикл  статей, посвященных  закону больших чисел и его применению в трейдинге. Настоящая статья посвящена простому изложению закона больших чисел и механизму образования гауссовой кривой.

Очень многие события в нашей жизни являются следствием совместного влияния большого числа мелких факторов. Например, время в пути на работу зависит от пробок, светофоров, пешеходов, и.т.д. Все эти факторы, накладываясь друг на друга, и дают итоговое время в пути. Но если постоянно ездить на работу, то вырабатывается некоторое среднее время, например, 25 минут, и маловероятно, что в какой-то день произойдет сильное отклонение от этого времени, например 80 минут. Такая устойчивость к сильным отклонениям от среднего связана с тем, что среди всего множества независимо действующих мелких факторов будут как факторы, уменьшающие время в пути, так и факторы, увеличивающие это время. Уменьшающие и увеличивающие факторы взаимно погашают друг друга, поэтому суммарное отклонение от среднего невелико. При этом чрезвычайно важны две вещи:

1)  все действующие факторы не должны быть сильными,

2)  все действующие факторы должны быть независимыми.

Математической формулировкой этого принципа является закон больших чисел. Он гласит следующее: среднее арифметическое многих независимых случайных величин сходится к некоторому значению при увеличении числа этих величин. Механизм этого прежний-отклонения вправо и влево взаимно погашаются. Именно на этом принципе основано то, что многократное повторение одного и того же приводит к почти предсказуемому результату. Поэтому торгуйте по системе!

Однако ясно, что точного совпадения времени в пути со своим средним скорее всего не будет. Вероятно, при многократном повторении поездки на работу будет некий разброс времен, например 23 мин, 26.4 мин, 24 мин, 27 мин, 25.2 мин, и.т.д. Зададимся вопросом, какова вероятность прибыть на работу, скажем, за 26.6 мин? Ответ на этот вопрос дает так называемая центральная предельная теорема. Она гласит следующее: распределение нормированной суммы n независимых случайных величин, каждая из которых имеет не слишком большой разброс, сходится к нормальному распределению (для изучения строгих формулировок смотри, например, А. И. Кибзун, «Теория вероятностей и математическая статистика»). Нормальное распределение-это и есть гауссова кривая, ее форма задана уравнением y=1/(sqrt(2*pi)*sigma)*exp(-(x-a)^2/(2*sigma^2)). Это хорошо всем известная колоколообразная кривая (см. рис.1), Талеб ее называет гауссианой.

gauss1.JPG

Рис. 1: нормальное распределение

      Лично меня поражает в центральной предельной теореме то, что сложная формула с экспонентой и корнями выводится вообще из ничего. Рассматривается просто среднее арифметическое многих случайных величин и все. Именно этой простотой объясняется столь частое распространение нормального распределения в природе. Еще раз подчеркну, что для того, чтобы функция распределения суммы случайных факторов сходилась к  гауссиане, должно быть выполнено следующее:

1)  Все входящие в сумму случайные величины должны быть независимы,

2)  Все входящие в сумму случайные величины не должны иметь слишком большого разброса.

Это чрезвычайно важно и это не всегда выполняется на рынках и в жизни, приводя, в частности, к черным лебедям Талеба.

Гауссову кривую можно легко получить экспериментально. Для этого, например, пригодна так называемая доска Гальтона (см. рис. 2). Сверху на ряд стержней сыплются шарики, которые затем попадают в различные ячейки снизу. Наложение большого числа случайных факторов при рассеянии шариков стержнями приводит к гауссовому распределению этих  шариков по ячейкам.

galton.JPG

Рис. 2: доска Гальтона


Системные позиции на 13.01.2010

posted by admin @ 11:02 ДП
13 Январь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

ROSN

12.01.2009

Buy

6.6

265.5

 

 

 

 

PZLT

11.01.2010

Buy

10

1634.61

 

 

 

 

LKOH

11.01.2010

Buy

6.6

1764.39

 

 

 

 

GAZP

11.01.2010

Buy

10

194.3

 

 

 

 

VTBR

11.01.2010

Buy

13.3

0.0734

 

 

 

 

SBER03

29.12.2009

Buy

10

81.25

 

 

 

 

GMKN

29.12.2009

Buy

13.3

4253

 

 

 

 

SRH0

29.12.2009

Buy

10

8160

 

 

 

 

RIH0

29.12.2009

Short

10

144675

 

 

 

 

SNGS

29.12.2009

Buy

10

26.932

 

 

 

 

SiH0

28.12.2009

Short

20

29599

 

 

 

 

TRNFP

25.12.2009

Buy

13.3

23545.75

 

 

 

 

VTBR

29.12.2009

Buy

13.3

0.0704

30.12.2009

Sell

0.0692

-0.2

GAZP

29.12.2009

Buy

10

183.28

30.12.2009

Sell

181.3

-0.1

PZLT

29.12.2009

Buy

10

1599.99

30.12.2009

Sell

1572.03

-0.2

LKOH

28.12.2009

Buy

6.6

1692.8

30.12.2009

Sell

1692.03

0

ROSN

24.12.2009

Short

6.6

251.25

30.12.2009

Cover

251.61

0

CHMF

28.12.2009

Buy

6.6

251.44

29.12.2009

Sell

257.28

0.2

GAZP

24.12.2009

Short

10

183.8747

29.12.2009

Cover

183.28

0

GMKN

22.12.2009

Short

13.3

4173.44

29.12.2009

Cover

4253

-0.3

SNGS

22.12.2009

Short

10

26.5

29.12.2009

Cover

26.932

-0.2

RIH0

14.12.2009

Buy

10

137365

29.12.2009

Sell

144675

0.5


Системные позиции на 12.01.2010

posted by admin @ 12:09 ПП
12 Январь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

PZLT

11.01.2010

Buy

10

1634.61

 

 

 

 

LKOH

11.01.2010

Buy

6.6

1764.39

 

 

 

 

GAZP

11.01.2010

Buy

10

194.3

 

 

 

 

VTBR

11.01.2010

Buy

13.3

0.0734

 

 

 

 

SBER03

29.12.2009

Buy

10

81.25

 

 

 

 

GMKN

29.12.2009

Buy

13.3

4253

 

 

 

 

SRH0

29.12.2009

Buy

10

8160

 

 

 

 

RIH0

29.12.2009

Short

10

144675

 

 

 

 

SNGS

29.12.2009

Buy

10

26.932

 

 

 

 

SiH0

28.12.2009

Short

20

29599

 

 

 

 

TRNFP

25.12.2009

Buy

13.3

23545.75

 

 

 

 

VTBR

29.12.2009

Buy

13.3

0.0704

30.12.2009

Sell

0.0692

-0.2

GAZP

29.12.2009

Buy

10

183.28

30.12.2009

Sell

181.3

-0.1

PZLT

29.12.2009

Buy

10

1599.99

30.12.2009

Sell

1572.03

-0.2

LKOH

28.12.2009

Buy

6.6

1692.8

30.12.2009

Sell

1692.03

0

ROSN

24.12.2009

Short

6.6

251.25

30.12.2009

Cover

251.61

0

CHMF

28.12.2009

Buy

6.6

251.44

29.12.2009

Sell

257.28

0.2

GAZP

24.12.2009

Short

10

183.8747

29.12.2009

Cover

183.28

0

GMKN

22.12.2009

Short

13.3

4173.44

29.12.2009

Cover

4253

-0.3

SNGS

22.12.2009

Short

10

26.5

29.12.2009

Cover

26.932

-0.2

RIH0

14.12.2009

Buy

10

137365

29.12.2009

Sell

144675

0.5


АДское начало нового, 2010 года!

posted by admin @ 17:03 ПП
11 Январь 2010

Неукоснительно следуя сигналам системы, решил сегодня выставить заявки после затянувшейся новогодней пьянки. Успешно пережив новогодний гэп, приступил к этому важнейшему занятию. Весело наблюдая за посленовогодней истерикой соскучившихся по адреналину инвесторов, расставляю заявки. Неожиданно Альфа-Директ сообщает мне, что мой счет заблокирован. Получаю свою личную дозу адреналина. Как обычно, саппорт молчит. Заявки выставить невозможно, причем есть ощущение, что альфу просто отрубили от биржи, поскольку все опции самой альфы работают, а про блокировку счета сообщает робот ММВБ. В пользу этой версии говорит также то, что фортс работает. Поизучав тему где-то до часа дня, плюнул. Будем считать, что в Альфе сегодня выходной–посмотрим, что завтра будет! Не пришлось бы только бумаги через депозитарий выводить, а деньги отдать в пользу бедных олигархов :) 


Системные позиции на 11.01.2010

posted by admin @ 11:15 ДП
11 Январь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

29.12.2009

Buy

10

81.25

 

 

 

 

GMKN

29.12.2009

Buy

13.3

4253

 

 

 

 

SRH0

29.12.2009

Buy

10

8160

 

 

 

 

RIH0

29.12.2009

Short

10

144675

 

 

 

 

SNGS

29.12.2009

Buy

10

26.932

 

 

 

 

SiH0

28.12.2009

Short

20

29599

 

 

 

 

TRNFP

25.12.2009

Buy

13.3

23545.75

 

 

 

 

VTBR

29.12.2009

Buy

13.3

0.0704

30.12.2009

Sell

0.0692

-0.2

GAZP

29.12.2009

Buy

10

183.28

30.12.2009

Sell

181.3

-0.1

PZLT

29.12.2009

Buy

10

1599.99

30.12.2009

Sell

1572.03

-0.2

LKOH

28.12.2009

Buy

6.6

1692.8

30.12.2009

Sell

1692.03

0

ROSN

24.12.2009

Short

6.6

251.25

30.12.2009

Cover

251.61

0

CHMF

28.12.2009

Buy

6.6

251.44

29.12.2009

Sell

257.28

0.2

GAZP

24.12.2009

Short

10

183.8747

29.12.2009

Cover

183.28

0

GMKN

22.12.2009

Short

13.3

4173.44

29.12.2009

Cover

4253

-0.3

SNGS

22.12.2009

Short

10

26.5

29.12.2009

Cover

26.932

-0.2

RIH0

14.12.2009

Buy

10

137365

29.12.2009

Sell

144675

0.5

счетчик посещений