Archive for Февраль, 2010


Системные позиции на 27.02.2010

posted by admin @ 11:00 ДП
27 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SiH0

26.02.2010

Short

20

29931

 

 

 

 

TRNFP

25.02.2010

Short

13.3

23168.45

 

 

 

 

SNGS

25.02.2010

Short

10

24.117

 

 

 

 

GAZP

25.02.2010

Short

10

167.33

 

 

 

 

CHMF

24.02.2010

Short

6.6

337.31

 

 

 

 

PZLT

19.02.2010

Buy

10

1457.9998

 

 

 

 

SBER03

18.02.2010

Short

10

80.87

 

 

 

 

RIH0

18.02.2010

Short

10

139400

 

 

 

 

GZH0

18.02.2010

Short

10

16816

 

 

 

 

ROSN

16.02.2010

Buy

6.6

230.14

 

 

 

 

VTBR

19.02.2010

Buy

13.3

0.0731

25.02.2010

Sell

0.0729

0

LKOH

19.02.2010

Buy

6.6

1561.88

25.02.2010

Sell

1531.1

-0.1

SNGS

19.02.2010

Buy

10

24.5448

25.02.2010

Sell

24.117

-0.2

TRNFP

19.02.2010

Buy

13.3

23870

25.02.2010

Sell

23168.45

-0.4

GMKN

19.02.2010

Buy

13.3

4610.5844

24.02.2010

Sell

4515.34

-0.3

CHMF

19.02.2010

Buy

6.6

345.73

24.02.2010

Sell

337.31

-0.2

GAZP

18.02.2010

Short

10

168.4269

19.02.2010

Cover

167.8792

0

CHMF

18.02.2010

Short

6.6

338.47

19.02.2010

Cover

345.73

-0.1

SNGS

17.02.2010

Short

10

24.801

19.02.2010

Cover

24.559

0.1

VTBR

16.02.2010

Buy

13.3

0.0728

18.02.2010

Sell

0.0731

0.1


Системные позиции на 26.02.2010

posted by admin @ 10:59 ДП
26 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

TRNFP

25.02.2010

Short

13.3

23168.45

 

 

 

 

SNGS

25.02.2010

Short

10

24.117

 

 

 

 

GAZP

25.02.2010

Short

10

167.33

 

 

 

 

CHMF

24.02.2010

Short

6.6

337.31

 

 

 

 

PZLT

19.02.2010

Buy

10

1457.9998

 

 

 

 

SBER03

18.02.2010

Short

10

80.87

 

 

 

 

RIH0

18.02.2010

Short

10

139400

 

 

 

 

GZH0

18.02.2010

Short

10

16816

 

 

 

 

ROSN

16.02.2010

Buy

6.6

230.14

 

 

 

 

VTBR

19.02.2010

Buy

13.3

0.0731

25.02.2010

Sell

0.0729

0

LKOH

19.02.2010

Buy

6.6

1561.88

25.02.2010

Sell

1531.1

-0.1

SNGS

19.02.2010

Buy

10

24.5448

25.02.2010

Sell

24.117

-0.2

TRNFP

19.02.2010

Buy

13.3

23870

25.02.2010

Sell

23168.45

-0.4

GMKN

19.02.2010

Buy

13.3

4610.5844

24.02.2010

Sell

4515.34

-0.3

CHMF

19.02.2010

Buy

6.6

345.73

24.02.2010

Sell

337.31

-0.2

GAZP

18.02.2010

Short

10

168.4269

19.02.2010

Cover

167.8792

0

CHMF

18.02.2010

Short

6.6

338.47

19.02.2010

Cover

345.73

-0.1

SNGS

17.02.2010

Short

10

24.801

19.02.2010

Cover

24.559

0.1

VTBR

16.02.2010

Buy

13.3

0.0728

18.02.2010

Sell

0.0731

0.1


     По просьбе коллеги из параллельного блога (72turtles на стокпортале)  в продолжение темы про калибровку стратегий на полностью случайных процессах выкладываю несколько графиков, сгенерированных генератором случайных чисел  в формате Wealth-Lab: random_prices.rar

      Комментарии:

1) Данные сгенерированы экселем, генератор случайных чисел–вихрь Мерсенна, внутри дня–случайное блуждание с приращениями из равномерного распределения U[-a,a], междневные гэпы–из нормального распределения N(0,s). Параметры a и s не помню–давно это было.

2) Данные графики предназначены лишь для предварительного знакомства с методом, для качественного тестирования необходимо:

       а) Больше графиков. 10–это мало, надо 50 как минимум.

       б) Надо понимать, как параметры a, s и число шагов внутри дня влияет на итоговый график. Для этого необходимо технологию приготовления случайных данных освоить самому. В ней нет ничего сложного, вкратце она описана в комментах к исходной статье. Будут вопросы–задавайте в комментах, объясню, что смогу.


Системные позиции на 25.02.2010

posted by admin @ 11:08 ДП
25 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

CHMF

24.02.2010

Short

6.6

337.31

 

 

 

 

VTBR

19.02.2010

Buy

13.3

0.0731

 

 

 

 

LKOH

19.02.2010

Buy

6.6

1561.88

 

 

 

 

PZLT

19.02.2010

Buy

10

1457.9998

 

 

 

 

SNGS

19.02.2010

Buy

10

24.5448

 

 

 

 

TRNFP

19.02.2010

Buy

13.3

23870

 

 

 

 

SBER03

18.02.2010

Short

10

80.87

 

 

 

 

RIH0

18.02.2010

Short

10

139400

 

 

 

 

GZH0

18.02.2010

Short

10

16816

 

 

 

 

ROSN

16.02.2010

Buy

6.6

230.14

 

 

 

 

GMKN

19.02.2010

Buy

13.3

4610.5844

24.02.2010

Sell

4515.34

-0.3

CHMF

19.02.2010

Buy

6.6

345.73

24.02.2010

Sell

337.31

-0.2

GAZP

18.02.2010

Short

10

168.4269

19.02.2010

Cover

167.8792

0

CHMF

18.02.2010

Short

6.6

338.47

19.02.2010

Cover

345.73

-0.1

SNGS

17.02.2010

Short

10

24.801

19.02.2010

Cover

24.559

0.1

VTBR

16.02.2010

Buy

13.3

0.0728

18.02.2010

Sell

0.0731

0.1

PZLT

16.02.2010

Buy

10

1451.8512

18.02.2010

Sell

1430.24

-0.1

RIH0

16.02.2010

Buy

10

140120

18.02.2010

Sell

139405

-0.1

GMKN

16.02.2010

Buy

13.3

4593

17.02.2010

Sell

4581.01

0

SNGS

15.02.2010

Buy

10

24.49

17.02.2010

Sell

24.82

0.1


Системные позиции на 24.02.2010

posted by admin @ 11:59 ДП
24 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

VTBR

19.02.2010

Buy

13.3

0.0731

 

 

 

 

GMKN

19.02.2010

Buy

13.3

4610.5844

 

 

 

 

LKOH

19.02.2010

Buy

6.6

1561.88

 

 

 

 

PZLT

19.02.2010

Buy

10

1457.9998

 

 

 

 

SNGS

19.02.2010

Buy

10

24.5448

 

 

 

 

TRNFP

19.02.2010

Buy

13.3

23870

 

 

 

 

CHMF

19.02.2010

Buy

6.6

345.73

 

 

 

 

SBER03

18.02.2010

Short

10

80.87

 

 

 

 

RIH0

18.02.2010

Short

10

139400

 

 

 

 

GZH0

18.02.2010

Short

10

16816

 

 

 

 

ROSN

16.02.2010

Buy

6.6

230.14

 

 

 

 

GAZP

18.02.2010

Short

10

168.4269

19.02.2010

Cover

167.8792

0

CHMF

18.02.2010

Short

6.6

338.47

19.02.2010

Cover

345.73

-0.1

SNGS

17.02.2010

Short

10

24.801

19.02.2010

Cover

24.559

0.1

VTBR

16.02.2010

Buy

13.3

0.0728

18.02.2010

Sell

0.0731

0.1

PZLT

16.02.2010

Buy

10

1451.8512

18.02.2010

Sell

1430.24

-0.1

RIH0

16.02.2010

Buy

10

140120

18.02.2010

Sell

139405

-0.1

GMKN

16.02.2010

Buy

13.3

4593

17.02.2010

Sell

4581.01

0

SNGS

15.02.2010

Buy

10

24.49

17.02.2010

Sell

24.82

0.1

SBER03

12.02.2010

Short

10

81.95

16.02.2010

Cover

82.18

0

SiH0

12.02.2010

Buy

10

30479

16.02.2010

Sell

30192

-0.1


Системные позиции на 19.02.2010

posted by admin @ 11:06 ДП
19 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

18.02.2010

Short

10

80.87

 

 

 

 

GAZP

18.02.2010

Short

10

168.4269

 

 

 

 

CHMF

18.02.2010

Short

6.6

338.47

 

 

 

 

RIH0

18.02.2010

Short

10

139400

 

 

 

 

GZH0

18.02.2010

Short

10

16816

 

 

 

 

SNGS

17.02.2010

Short

10

24.801

 

 

 

 

ROSN

16.02.2010

Buy

6.6

230.14

 

 

 

 

VTBR

16.02.2010

Buy

13.3

0.0728

18.02.2010

Sell

0.0731

0.1

PZLT

16.02.2010

Buy

10

1451.8512

18.02.2010

Sell

1430.24

-0.1

RIH0

16.02.2010

Buy

10

140120

18.02.2010

Sell

139405

-0.1

GMKN

16.02.2010

Buy

13.3

4593

17.02.2010

Sell

4581.01

0

SNGS

15.02.2010

Buy

10

24.49

17.02.2010

Sell

24.82

0.1

SBER03

12.02.2010

Short

10

81.95

16.02.2010

Cover

82.18

0

SiH0

12.02.2010

Buy

10

30479

16.02.2010

Sell

30192

-0.1

RIH0

12.02.2010

Short

10

137230

16.02.2010

Cover

140115

-0.2

PZLT

11.02.2010

Short

10

1448.6

16.02.2010

Cover

1451.9

0

GMKN

10.02.2010

Short

13.3

4541.25

16.02.2010

Cover

4593

-0.2

Вчера не опубликовал данные, поскольку стокпортал не  работал.


Системные позиции на 17.02.2010

posted by admin @ 10:57 ДП
17 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GMKN

16.02.2010

Buy

13.3

4593

 

 

 

 

VTBR

16.02.2010

Buy

13.3

0.0728

 

 

 

 

ROSN

16.02.2010

Buy

6.6

230.14

 

 

 

 

PZLT

16.02.2010

Buy

10

1451.8512

 

 

 

 

RIH0

16.02.2010

Buy

10

140120

 

 

 

 

SNGS

15.02.2010

Buy

10

24.49

 

 

 

 

SBER03

12.02.2010

Short

10

81.95

16.02.2010

Cover

82.18

0

SiH0

12.02.2010

Buy

10

30479

16.02.2010

Sell

30192

-0.1

RIH0

12.02.2010

Short

10

137230

16.02.2010

Cover

140115

-0.2

PZLT

11.02.2010

Short

10

1448.6

16.02.2010

Cover

1451.9

0

GMKN

10.02.2010

Short

13.3

4541.25

16.02.2010

Cover

4593

-0.2

TRNFP

10.02.2010

Short

13.3

23901.0333

16.02.2010

Cover

24030

-0.1

GAZP

04.02.2010

Short

10

190.57

16.02.2010

Cover

167.14

1.2

ROSN

03.02.2010

Short

6.6

239.42

16.02.2010

Cover

230.14

0.3

SNGS

12.02.2010

Short

10

24.112

15.02.2010

Cover

24.49

-0.2

SNGS

10.02.2010

Buy

10

24.949

12.02.2010

Sell

24.1123

-0.3


Системные позиции на 16.02.2010

posted by admin @ 10:57 ДП
16 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SNGS

15.02.2010

Buy

10

24.49

 

 

 

 

SBER03

12.02.2010

Short

10

81.95

 

 

 

 

SiH0

12.02.2010

Buy

20

30479

 

 

 

 

RIH0

12.02.2010

Short

10

137230

 

 

 

 

PZLT

11.02.2010

Short

10

1448.6

 

 

 

 

GMKN

10.02.2010

Short

13.3

4541.25

 

 

 

 

TRNFP

10.02.2010

Short

13.3

23901.0333

 

 

 

 

GAZP

04.02.2010

Short

10

190.57

 

 

 

 

ROSN

03.02.2010

Short

6.6

239.42

 

 

 

 

SNGS

12.02.2010

Short

10

24.112

15.02.2010

Cover

24.49

-0.2

SNGS

10.02.2010

Buy

10

24.949

12.02.2010

Sell

24.1123

-0.3

GMKN

09.02.2010

Buy

13.3

4588.37

10.02.2010

Sell

4541.25

-0.1

SNGS

04.02.2010

Short

10

25.3538

10.02.2010

Cover

24.9496

0.2

CHMF

04.02.2010

Short

6.6

350

09.02.2010

Cover

333.23

0.3

RIH0

04.02.2010

Short

10

148120

09.02.2010

Cover

141615

0.4

GMKN

03.02.2010

Short

13.3

4750.16

09.02.2010

Cover

4588.37

0.5

SBER03

03.02.2010

Buy

10

89.34

04.02.2010

Sell

86.96

-0.3

SRH0

03.02.2010

Buy

10

8960

04.02.2010

Sell

8737

-0.2

PZLT

03.02.2010

Buy

10

1513.99

04.02.2010

Sell

1478.918

-0.2


Системные позиции на 15.02.2010

posted by admin @ 10:58 ДП
15 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

12.02.2010

Short

10

81.95

 

 

 

 

SNGS

12.02.2010

Short

10

24.112

 

 

 

 

SiH0

12.02.2010

Buy

20

30479

 

 

 

 

RIH0

12.02.2010

Short

10

137230

 

 

 

 

PZLT

11.02.2010

Short

10

1448.6

 

 

 

 

GMKN

10.02.2010

Short

13.3

4541.25

 

 

 

 

TRNFP

10.02.2010

Short

13.3

23901.0333

 

 

 

 

GAZP

04.02.2010

Short

10

190.57

 

 

 

 

ROSN

03.02.2010

Short

6.6

239.42

 

 

 

 

SNGS

10.02.2010

Buy

10

24.949

12.02.2010

Sell

24.1123

-0.3

GMKN

09.02.2010

Buy

13.3

4588.37

10.02.2010

Sell

4541.25

-0.1

SNGS

04.02.2010

Short

10

25.3538

10.02.2010

Cover

24.9496

0.2

CHMF

04.02.2010

Short

6.6

350

09.02.2010

Cover

333.23

0.3

RIH0

04.02.2010

Short

10

148120

09.02.2010

Cover

141615

0.4

GMKN

03.02.2010

Short

13.3

4750.16

09.02.2010

Cover

4588.37

0.5

SBER03

03.02.2010

Buy

10

89.34

04.02.2010

Sell

86.96

-0.3

SRH0

03.02.2010

Buy

10

8960

04.02.2010

Sell

8737

-0.2

PZLT

03.02.2010

Buy

10

1513.99

04.02.2010

Sell

1478.918

-0.2

CHMF

02.02.2010

Buy

6.6

356.44

04.02.2010

Sell

350

-0.1


Системные позиции на 12.02.2010

posted by admin @ 11:06 ДП
12 Февраль 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

PZLT

11.02.2010

Short

10

1448.6

 

 

 

 

GMKN

10.02.2010

Short

13.3

4541.25

 

 

 

 

TRNFP

10.02.2010

Short

13.3

23901.0333

 

 

 

 

SNGS

10.02.2010

Buy

10

24.949

 

 

 

 

GAZP

04.02.2010

Short

10

190.57

 

 

 

 

ROSN

03.02.2010

Short

6.6

239.42

 

 

 

 

GMKN

09.02.2010

Buy

13.3

4588.37

10.02.2010

Sell

4541.25

-0.1

SNGS

04.02.2010

Short

10

25.3538

10.02.2010

Cover

24.9496

0.2

CHMF

04.02.2010

Short

6.6

350

09.02.2010

Cover

333.23

0.3

RIH0

04.02.2010

Short

10

148120

09.02.2010

Cover

141615

0.4

GMKN

03.02.2010

Short

13.3

4750.16

09.02.2010

Cover

4588.37

0.5

SBER03

03.02.2010

Buy

10

89.34

04.02.2010

Sell

86.96

-0.3

SRH0

03.02.2010

Buy

10

8960

04.02.2010

Sell

8737

-0.2

PZLT

03.02.2010

Buy

10

1513.99

04.02.2010

Sell

1478.918

-0.2

CHMF

02.02.2010

Buy

6.6

356.44

04.02.2010

Sell

350

-0.1

RIH0

01.02.2010

Buy

10

148220

04.02.2010

Sell

148120

0

счетчик посещений