Archive for Июнь, 2010


Системные позиции на 18.06.2010

posted by admin @ 10:20 ДП
18 Июнь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

17.06.2010

Buy

11

77.68

 

 

 

 

TRNFP

17.06.2010

Buy

15.8

26590

 

 

 

 

SNGS

16.06.2010

Short

5.3

29.145

 

 

 

 

CHMF

16.06.2010

Short

11

322.47

 

 

 

 

GZU0

16.06.2010

Short

10

15997

 

 

 

 

VTBR

15.06.2010

Buy

11

0.0744

 

 

 

 

RIU0

15.06.2010

Buy

10

137645

 

 

 

 

SRU0

15.06.2010

Buy

10

7456

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

17.06.2010

Cover

26590

0

GMKN

15.06.2010

Buy

11

5092

16.06.2010

Sell

5070.186

0

GZU0

15.06.2010

Buy

10

16130

16.06.2010

Sell

15997

-0.1

CHMF

15.06.2010

Buy

11

323.3

16.06.2010

Sell

322.4941

0

SNGS

10.06.2010

Buy

5.3

27.72

16.06.2010

Sell

29.145

0.3

SRU0

11.06.2010

Short

10

7221

15.06.2010

Cover

7456

-0.3

SBER03

10.06.2010

Short

11

70.84

15.06.2010

Cover

74.17

-0.5

VTBR

10.06.2010

Short

11

0.0713

15.06.2010

Cover

0.0744

-0.5

GZU0

10.06.2010

Short

10

15781

15.06.2010

Cover

16130

-0.2

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

15.06.2010

Cover

323.3

0.5


Системные позиции на 17.06.2010

posted by admin @ 10:21 ДП
17 Июнь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SNGS

16.06.2010

Short

5.3

29.145

 

 

 

 

CHMF

16.06.2010

Short

11

322.47

 

 

 

 

GZU0

16.06.2010

Short

10

15997

 

 

 

 

VTBR

15.06.2010

Buy

11

0.0744

 

 

 

 

RIU0

15.06.2010

Buy

10

137645

 

 

 

 

SRU0

15.06.2010

Buy

10

7456

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

 

 

 

 

GMKN

15.06.2010

Buy

11

5092

16.06.2010

Sell

5070.186

0

GZU0

15.06.2010

Buy

10

16130

16.06.2010

Sell

15997

-0.1

CHMF

15.06.2010

Buy

11

323.3

16.06.2010

Sell

322.4941

0

SNGS

10.06.2010

Buy

5.3

27.72

16.06.2010

Sell

29.145

0.3

SRU0

11.06.2010

Short

10

7221

15.06.2010

Cover

7456

-0.3

SBER03

10.06.2010

Short

11

70.84

15.06.2010

Cover

74.17

-0.5

VTBR

10.06.2010

Short

11

0.0713

15.06.2010

Cover

0.0744

-0.5

GZU0

10.06.2010

Short

10

15781

15.06.2010

Cover

16130

-0.2

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

15.06.2010

Cover

323.3

0.5

SRU0

10.06.2010

Buy

10

7340

11.06.2010

Sell

7222

-0.2


По просьбам читателей моего блога привожу моделирование одной из моих систем на американских акциях

235.jpg 

Особенности:

1) Шортов нет

2) Оптимизации нет

3) Проскальзывание 0.1%

4) Портфель состоит из 30 ликвидных американских акций в равных долях по 3.3%


Системные позиции на 16.06.2010

posted by admin @ 10:11 ДП
16 Июнь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

VTBR

15.06.2010

Buy

11

0.0744

 

 

 

 

GMKN

15.06.2010

Buy

11

5092

 

 

 

 

RIU0

15.06.2010

Buy

10

137645

 

 

 

 

GZU0

15.06.2010

Buy

10

16130

 

 

 

 

SRU0

15.06.2010

Buy

10

7456

 

 

 

 

CHMF

15.06.2010

Buy

11

323.3

 

 

 

 

SNGS

10.06.2010

Buy

5.3

27.72

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

 

 

 

 

SRU0

11.06.2010

Short

10

7221

15.06.2010

Cover

7456

-0.3

SBER03

10.06.2010

Short

11

70.84

15.06.2010

Cover

74.17

-0.5

VTBR

10.06.2010

Short

11

0.0713

15.06.2010

Cover

0.0744

-0.5

GZU0

10.06.2010

Short

10

15781

15.06.2010

Cover

16130

-0.2

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

15.06.2010

Cover

323.3

0.5

SRU0

10.06.2010

Buy

10

7340

11.06.2010

Sell

7222

-0.2

SRU0

09.06.2010

Short

10

7100

10.06.2010

Cover

7340

-0.3

GZU0

09.06.2010

Buy

10

16115

10.06.2010

Sell

15781

-0.2

SRU0

09.06.2010

Buy

10

7237.6667

09.06.2010

Sell

7100

-0.2

GZM0

08.06.2010

Buy

10

16164

09.06.2010

Sell

15902

-0.2


По просьбе читателя моего блога публикую историческое моделирование части своих систем:

 231.jpg

Особенности:

1) Проскальзывание составляло 0.15% в одну сторону.

2) Это система по десяти акциям ФР РФ

Обновление от 23.07.2010

По просьбам читателей публикую эквити и дроудаун для системы, тогуемой на 23.07.2010.

261.JPG

Эквити в линейном масштабе

262.JPG

Эквити в логарфмическом масштабе

263.JPG

Кривая подводного плавания (дроудаун).


        Решил в прошедшие длинные выходные отдохнуть на Горьковское море. Места там красивые, а если заехать подальше, то народу очень мало. Кроме того, почти нет комаров.  

        Мне было известно отличное место недалеко от Сокольского. Вот туда мы и решили двинуть. Двенадцатого вечерком приезжаем-класс. Тишь да гладь. К сожалению, у меня нет фоток конкретно того места, где мы были, но есть фотка места рядом: 

223.JPG  

Очень красивые места, мы находимся дальше вправо по крутому берегу, метрах в ста. Высокий строевой лес, мощные сосны и елки, чудесные виды, море, и никого народу-райское место!

       Тринадцатого с утра была отличная погода. Позавтракав, поехали кататься на лодке в море. Попили пивка, покачались на волнах. Ближе к вечеру решили пообедать :) Зачаливаемся, лодку оставляю внизу, лишь чуть-чуть затаскиваю ее на берег и выкидываю на берег якорь. Якорь-это тормозной диск от Нексии, весит килограмм 10. Разжигаю костер, начинаем готовить еду. Идея была такая-вначале сварить химического быстросупчика, а потом уже и шашлычок забодяжить. Сидя на бережку, замечаем, что небо над морем хмурится-кажись дождь будет. Ладно, счас поедим супчика и в палатку укроемся-ничего страшного. Вода закипает, вываливаем в нее химикалии и, строго следуя инструкции, варим на медленном огне, плавно помешивая. Вскоре адское варево готово, разливаем по тарелкам, приступаем к приему пищи-кайф. А туча все ближе и ближе, и поднимается легкий ветерок. Вроде надо уже в палатку, но есть еще добавка супа-надо доесть, не выливать же. Да и солнышко светит. Поэтому продолжаем сидеть на бережку. Налив вторую миску супа, и начав ее есть, вижу, что туча уже совсем близко и надо хавать быстрее. Начинаю кушать быстро. И жить им, возможно, оставалось меньше минуты…

       Как и положено, черный лебедь приходит внезапно. Где-то вначале второй тарелки супа замечаю, что облака в туче движутся как-то странно, по кругу. Плоскость этого круга вертикальная, и вся картинка похожа на крутящуюся метлу, которой трактора снег и пыль чистят. Только метелка эта в полнеба. Я еще никогда такого не видел, думаю я. Банальная мысль после 2008 года, но правильная.

     Дальше счет идет на секунды. Все события этого абзаца заняли не больше минуты. Мы сидим на берегу, у меня в руке тарелка с горячим супом. Ветер начинает резко усиливаться. Пора валить, понимаем мы. Поскольку дождя пока нет, хочу завалить костер песком. Втыкаю лопату в землю, и замечаю, что по лицу мне больно бьет песок. Поднимаю голову и вижу, что деревья на краю обрыва сильно согнулись. Приходит мысль, что надо идти в лес, там ветер слабее. В обнимку начинаем бежать в лес. Пробежав метров десять, чувствую, что ветер уже очень силен, и продолжает усиливаться. Стоять в рост уже тяжело-сдувает. Одновременно начинается горизонтальный дождь. Поднимаю голову, и вижу, как дерево слева от меня толщиной сантиметров в 30 согнулось под 90 градусов. А не сломается ли, блять, оно, думаю я. И оно ломается, причем посередине. В башке включается компьютер, вычисляет, куда это упадет. Вроде чуть мимо. А ветер усиливается еще. Он уже настолько силен, что воспринимается не как ветер, а как стена. Почти невозможно вдохнуть, ветер очень силен. И становится еще сильнее-это чувствуешь нутром, а не разумом. В этот момент, я понимаю, что скорее всего, мы сейчас умрем. Все деревья вокруг накренились, куда спасаться? К машине!-приходит мысль. До нее метров 10. Рывком преодолеваем половину, справа начинает падать еще одно дерево. Не понятно, то ли в нас, то ли нет. Готов увернуться, но пролетает мимо. Прыгаем за машину, вокруг уже сплошной рев и треск. Мы за багажником, с подветренной стороны. Чувствую тяжелый удар по тачке, поднимаю голову-над головой пролетает вершина дерева (я потом ее поднять не смог, еле волоком тащил). Полностью охуевший, продолжаю смотреть вверх. На высоте метров 10 пролетает лодка, за ней на веревке болтается тормозной диск. Полный сюрреализм. Смотреть в сторону моря, откуда ветер, я не могу-мешает багажник, но вбок-что-то видно. А видно, что ломаются и падают все деревья вокруг-весь лес. Не знаю, сколько это длилось, но в какой-то момент деревьев просто не стало вообще. И ветер резко стих. Он стал всего-лишь обычный штормовой ветер, тот который ломает тополя в городах, уносит плохие крыши, и.т.д. Будем жить!!!-приходит животное ощущение. Пошел град размером сантиметра 2-3. Иногда некоторые градины попадают в нас. Это очень больно, да и хрен с ним-будем жить!!! А ветер стихает и становится очень холодно. Пар из рта, температура не больше десяти градусов. А было 25. Засыпав все вокруг, град кончается. Ветер уже просто сильный, высовываю голову из-за багажника, осматриваюсь.

      Вначале замечаю пару уцелевших деревьев, которые могут еще на нас упасть. Но они не толстые, и машина их выдержит. Поэтому принимаю решение залезть в машину-там как-то поютней. Ложимся на заднее сиденье, лежим. Наступает отходняк и начинает колотить. Минут через пять все совсем стихает и начинается просто небольшой дождь с умеренным ветром-осенняя такая погодка. Одеваемся в теплую одежду и выходим осмотреться. Да, мир изменился до неузнаваемости. Ощущение, что попал в съемки фильма-катастрофы. Я потом сделал много фоток, вот некоторые:

224.JPG

Общий вид местности. На заднем плане-моя машина.

225.JPG

Палатка. Хорошо что мы в ней не спрятались. Иначе были бы фаршем.

226.JPG

Машина. Как ни странно, почти без повреждений. Видимо, попавшее в нее дерево скорее летело вершиной вперед по ветру, чем падало, и тачка его отразила чуть вверх, спася при этом нас. Причем удар был сравнительно мягкий-на вершинке много гибких зеленых веток. Но вмятинка на капоте сантиметров в 10 глубиной наводит на мысль, что попади это в нас-я бы сейчас не жил.

2271.JPG

Дорога, по которой мы приехали. Местами многорядные завалы метра по 2-3. До машины метров 50, но ее с высоты моего роста почти не видно.

 

229.jpg

И даже после всего произошедшего это место удивительно красиво.

       Вся эта катастрофа произошла часов в шесть вечера тринадцатого июня. Потом почти все время шел дождь, холодно. Почти вся одежда в палатке, подобраться к ней трудно. Оделись кое-как, пошли по побережью к соседям (место на первой фотке). Как ни странно, у них тоже все живы. Четверо спрятались под деревянным столиком. Сосна 40 см  диаметром упала в полутора метрах от него. Трое пошли вглубь леса за грибами и в момент урагана были в мелколесье. Не пострадали, потом рассказывали, что треск и грохот были такие, что они подумали, что началась атомная война. В принципе, вся эта картинка действительно похожа на ударную волну от бомбы, как это показывают в хрониках.

     Дальше по берегу у мужика сломан хребет. Но жив. Вскоре приехали МЧС на лодке, его эвакуировали. Как я потом выяснил, фронт урагана был километров 10, а мы были в самом мощном его месте. В другую сторону по берегу километрах в двух была мегапьянка с музоном (Open Air какой-то, их там 30 машин было, говорят), там тоже нет трупов-несколько переломов ребер и ключиц. Им повезло-во первых ветер послабее был, т. к. завален не весь лес сплошняком, а лишь отдельные деревья, а во-вторых-высокого леса лишь узкая полоска вдоль берега, дальше безопасное мелколесье. Там, видимо, и спрятались все.

     Потом, наконец поняв, что мы действительно живы, принимаем решение жить дальше. Несмотря на дождь, развожу костер, потихоньку делаем шашлык. Иногда где-то падают недопадавшие сосны, хотя ветра особого нет. Но нам уже пофигу-около нас падать нечему. Часов в десять дождь прекращается, сидим у костра, едим шашлык, пьем пиво. К сожалению, нет водки. В душе опустошение-трудный денек выдался. Палатки больше нет-заваливаемся спать в машину.

      С утра просыпаюсь, иду посмотреть, как выбираться. Понимаю, что это невозможно. Масштабы произошедшего таковы, что около километра дороги завалено так, что там нельзя пройти. Возникают мысли о том, что машину придется оставить здесь-ибо цена ее вызволения много больше ее собственной цены. Но такого предательства я допустить не могу-она мне жизнь спасла, да и до этого спасала много раз. В таких полумрачных думах принимаю решение ехать домой без тачки, покупать бензопилу, брать отпуск и чистить завалы. Звоним друзьям, ложимся загорать-приедут за нами только вечером.

     Приходик какой-то мужик, причем из леса, где вообще не каждый пройти сможет. Это сразу внушает уважение, да и вообще чувствуется, что мужик толковый. Из лесничества, ищет пострадавших. Докладываю ему обстановку, идем осматриваться вместе. Нас таких два лагеря, мы и соседи. Завалены капитально, но лесник знает тайные тропы. Оказывается, метрах в двуста по побережью есть небольшая полоска мелколесья, и она не завалена. Надо только прорубиться эти двести метров вдоль берега, но там не сплошные завалы, поскольку около берега нет упавших вершинок с хвоей-только комли. Лесник едет за подмогой-приезжают четверо мужиков с тремя бензопилами. Кроме того, ребята из соседнего лагеря тоже вызывают подмогу-два человека с одной бензопилой. Начинаем работать-четыре пилы, четыре человека растаскивают. Работали часа три-четыре, прорубили коридор.

228.jpg

Вот такая она-дорога жизни.

 

Дальше потихоньку выбираемся-и вот она, большая земля. Доезжаем до Сокольского, покупаем еды-и в Нижний. В принципе, отдохнули хорошо, воздух свежий, смолой пахнет :)

      Об ощущениях. Что меня в очередной раз поразило-нет страха. Ты в центре апокалипсиса, а страха нет. Вокруг рушатся толстенные деревья, любое из которых тебя просто раздавит, а ты вычисляешь пути отхода. Когда мы укрылись за багажником, вот тогда уже стало очень страшно. Почувствовал себя муравьем на фоне стихии. Никакой я не царь природы, так-блоха на теле планеты :)

      О работе госслужб. Сработали отлично, просто идеально. Даже не знаю, может закрыть рубрику «Новости путинлэнда»? :) Уже через минут сорок после катастрофы к нам пришел первый МЧСник. Он шел по побережью и искал пострадавших. Видимо, выяснив обстановку, он вызвал катер, который эвакуировал пострадавших. Потом, часа через два, пришел другой МЧСник и, внимание, гаишник! Предложили оформить справку для КАСКО. Поскольку каски у меня нет, то я отказался, а зря-уже вчера долго объяснял на посту на въезде в город, что я не человека сшиб, а попал в ураган. И уже на следующий день лесники, не жалея себя,  вытащили нас оттуда вместе с машиной, хотя на мой взгляд, это было просто нереально. В общем, огромное всем им спасибо!   


Системные позиции на 15.06.2010

posted by admin @ 10:41 ДП
15 Июнь 2010

   

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SRU0

11.06.2010

Short

10

7221

 

 

 

 

SNGS

10.06.2010

Buy

5.3

27.72

 

 

 

 

SBER03

10.06.2010

Short

11

70.84

 

 

 

 

VTBR

10.06.2010

Short

11

0.0713

 

 

 

 

GZU0

10.06.2010

Short

10

15781

 

 

 

 

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

 

 

 

 

SRU0

10.06.2010

Buy

10

7340

11.06.2010

Sell

7222

-0.2

SRU0

09.06.2010

Short

10

7100

10.06.2010

Cover

7340

-0.3

GZU0

09.06.2010

Buy

10

16115

10.06.2010

Sell

15781

-0.2

SRU0

09.06.2010

Buy

10

7237.6667

09.06.2010

Sell

7100

-0.2

GZM0

08.06.2010

Buy

10

16164

09.06.2010

Sell

15902

-0.2

SRM0

04.06.2010

Buy

10

7357

09.06.2010

Sell

7202

-0.2

VTBR

04.06.2010

Buy

11

0.078

08.06.2010

Sell

0.0719

-0.9

GZM0

04.06.2010

Short

10

16378

08.06.2010

Cover

16163.5

0.1

RIM0

04.06.2010

Short

10

134510

08.06.2010

Cover

133340

0.1

SiM0

01.06.2010

Buy

10

31227

08.06.2010

Sell

31631.5

0.1


Системные позиции на 11.06.2010

posted by admin @ 10:25 ДП
11 Июнь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SRU0

10.06.2010

Buy

10

7340

 

 

 

 

SNGS

10.06.2010

Buy

5.3

27.72

 

 

 

 

SBER03

10.06.2010

Short

11

70.84

 

 

 

 

VTBR

10.06.2010

Short

11

0.0713

 

 

 

 

GZU0

10.06.2010

Short

10

15781

 

 

 

 

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

 

 

 

 

SRU0

09.06.2010

Short

10

7100

10.06.2010

Cover

7340

-0.3

GZU0

09.06.2010

Buy

10

16115

10.06.2010

Sell

15781

-0.2

SRU0

09.06.2010

Buy

10

7237.6667

09.06.2010

Sell

7100

-0.2

GZM0

08.06.2010

Buy

10

16164

09.06.2010

Sell

15902

-0.2

SRM0

04.06.2010

Buy

10

7357

09.06.2010

Sell

7202

-0.2

VTBR

04.06.2010

Buy

11

0.078

08.06.2010

Sell

0.0719

-0.9

GZM0

04.06.2010

Short

10

16378

08.06.2010

Cover

16163.5

0.1

RIM0

04.06.2010

Short

10

134510

08.06.2010

Cover

133340

0.1

SiM0

01.06.2010

Buy

10

31227

08.06.2010

Sell

31631.5

0.1

SBER03

04.06.2010

Short

11

70.87

07.06.2010

Cover

70.16

0.1


Системные позиции на 10.06.2010

posted by admin @ 10:22 ДП
10 Июнь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SRU0

09.06.2010

Short

 

7100

 

 

 

 

GZU0

09.06.2010

Buy

 

16115

 

 

 

 

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

 

 

 

 

SRU0

09.06.2010

Buy

10

7237.6667

09.06.2010

Sell

7100

-0.2

GZM0

08.06.2010

Buy

10

16164

09.06.2010

Sell

15902

-0.2

SRM0

04.06.2010

Buy

10

7357

09.06.2010

Sell

7202

-0.2

VTBR

04.06.2010

Buy

11

0.078

08.06.2010

Sell

0.0719

-0.9

GZM0

04.06.2010

Short

10

16378

08.06.2010

Cover

16163.5

0.1

RIM0

04.06.2010

Short

10

134510

08.06.2010

Cover

133340

0.1

SiM0

01.06.2010

Buy

10

31227

08.06.2010

Sell

31631.5

0.1

SBER03

04.06.2010

Short

11

70.87

07.06.2010

Cover

70.16

0.1

GAZP

02.06.2010

Buy

11

161.41

04.06.2010

Sell

163.68

0.2

VTBR

01.06.2010

Short

11

0.0725

04.06.2010

Sell

0.078

-0.8


Системные позиции на 09.06.2010

posted by admin @ 9:59 ДП
9 Июнь 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GZM0

08.06.2010

Buy

10

16164

 

 

 

 

CHMF

04.06.2010

Short

11

337.48

 

 

 

 

GAZP

04.06.2010

Short

11

163.68

 

 

 

 

TRNFP

04.06.2010

Short

15.8

26631.8

 

 

 

 

SRM0

04.06.2010

Buy

10

7357

 

 

 

 

VTBR

04.06.2010

Buy

11

0.078

08.06.2010

Sell

0.0719

-0.9

GZM0

04.06.2010

Short

10

16378

08.06.2010

Cover

16163.5

0.1

RIM0

04.06.2010

Short

10

134510

08.06.2010

Cover

133340

0.1

SiM0

01.06.2010

Buy

10

31227

08.06.2010

Sell

31631.5

0.1

SBER03

04.06.2010

Short

11

70.87

07.06.2010

Cover

70.16

0.1

GAZP

02.06.2010

Buy

11

161.41

04.06.2010

Sell

163.68

0.2

VTBR

01.06.2010

Short

11

0.0725

04.06.2010

Sell

0.078

-0.8

SRM0

01.06.2010

Short

10

6995

04.06.2010

Cover

7357

-0.5

TRNFP

31.05.2010

Buy

15.8

26532.27

04.06.2010

Sell

26631.8

0.1

GMKN

27.05.2010

Buy

11

4858.7

03.06.2010

Sell

5141.7393

0.6

счетчик посещений