Archive for Февраль, 2011


Системные позиции на 10.02.2011

posted by admin @ 11:10 ДП
10 Февраль 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SiH1

01.02.2011

Short

20

29735

 

 

 

 

GAZP

26.01.2011

Buy

11

193.4

 

 

 

 

RIH1

01.02.2011

Buy

10

188455

08.02.2011

Sell

188770

0

GMKN

02.02.2011

Buy

11

7599.99

07.02.2011

Sell

7350

-0.4

PLZL

28.01.2011

Buy

11

1735

03.02.2011

Sell

1734.43

0

BVTB

01.02.2011

Buy

11

0.1083

02.02.2011

Sell

0.1027

-0.6

GMKN

27.01.2011

Buy

11

7600.8167

31.01.2011

Sell

7476.52

-0.2

RIH1

26.01.2011

Buy

10

187335

28.01.2011

Sell

187420

0

SiH1

24.01.2011

Short

20

29929

28.01.2011

Cover

29847

0.1

CHMF

26.01.2011

Buy

11

564.9585

27.01.2011

Sell

560.8

-0.1

SBER03

26.01.2011

Buy

11

106.55

27.01.2011

Sell

107.26

0.1

SBER03

24.01.2011

Short

11

104.73

26.01.2011

Cover

106.55

-0.2


Системные позиции на 09.02.2010

posted by admin @ 21:19 ПП
9 Февраль 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SiH1

01.02.2011

Short

20

29735

 

 

 

 

GAZP

26.01.2011

Buy

11

193.4

 

 

 

 

RIH1

01.02.2011

Buy

10

188455

08.02.2011

Sell

188770

0

GMKN

02.02.2011

Buy

11

7599.99

07.02.2011

Sell

7350

-0.4

PLZL

28.01.2011

Buy

11

1735

03.02.2011

Sell

1734.43

0

BVTB

01.02.2011

Buy

11

0.1083

02.02.2011

Sell

0.1027

-0.6

GMKN

27.01.2011

Buy

11

7600.8167

31.01.2011

Sell

7476.52

-0.2

RIH1

26.01.2011

Buy

10

187335

28.01.2011

Sell

187420

0

SiH1

24.01.2011

Short

20

29929

28.01.2011

Cover

29847

0.1

CHMF

26.01.2011

Buy

11

564.9585

27.01.2011

Sell

560.8

-0.1

SBER03

26.01.2011

Buy

11

106.55

27.01.2011

Sell

107.26

0.1

SBER03

24.01.2011

Short

11

104.73

26.01.2011

Cover

106.55

-0.2


Системные позиции на 04.02.2011

posted by admin @ 10:59 ДП
4 Февраль 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GMKN

02.02.2011

Buy

11

7599.99

 

 

 

 

RIH1

01.02.2011

Buy

10

188455

 

 

 

 

SiH1

01.02.2011

Short

20

29735

 

 

 

 

TRNFP

31.01.2011

Buy

15.8

37939.84

 

 

 

 

GAZP

26.01.2011

Buy

11

193.4

 

 

 

 

PLZL

28.01.2011

Buy

11

1735

03.02.2011

Sell

1734.43

0

BVTB

01.02.2011

Buy

11

0.1083

02.02.2011

Sell

0.1027

-0.6

GMKN

27.01.2011

Buy

11

7600.8167

31.01.2011

Sell

7476.52

-0.2

RIH1

26.01.2011

Buy

10

187335

28.01.2011

Sell

187420

0

SiH1

24.01.2011

Short

20

29929

28.01.2011

Cover

29847

0.1

CHMF

26.01.2011

Buy

11

564.9585

27.01.2011

Sell

560.8

-0.1

SBER03

26.01.2011

Buy

11

106.55

27.01.2011

Sell

107.26

0.1

SBER03

24.01.2011

Short

11

104.73

26.01.2011

Cover

106.55

-0.2

GMKN

20.01.2011

Buy

11

7450

26.01.2011

Sell

7448.9344

0

BVTB

21.01.2011

Buy

11

0.1095

24.01.2011

Sell

0.1084

-0.1


Об оптимизации методом Монте-Карло

posted by admin @ 16:47 ПП
3 Февраль 2011

     Оптимизация–это настройка торговой системы на рынок. Если взглянуть широко, то по сути весь процесс построения системы–это оптимизация. Однако в настоящей заметке я бы хотел продемонстрировать свои текущие подходы к оптимизации в классическом понимании этого слова.  

    Если следовать классическому подходу, то процесс построения системы можно условно разбить на следующие этапы:

1) Наблюдения за рынком,

2) Формулировка какого-то количества грубых закономерностей,

3) Выбор некоего множества этих закономерностей и сведение их в единый алгоритм,

4) Подбор параметров (Это оптимизация в общепринятом смысле).

Этапы 1 и 2–это в большей мере искусство, и эта часть определяется, в основном, опытом и знаниями трейдера. Этапы же 3 и 4 поддаются формализации, причем одновременно, нет необходимости разделять 3 и 4. Вот как это может быть выполнено. Допустим, есть две грубых закономерности (Они приведены ниже, но это модельные вещи, а в реальном рынке к поиску закономерностей следует относиться серьезно. Еще раз подчеркну: поиск закономерностей–это искусство):

а) Если цена выше длиннопериодной средней, то рынок настроен на рост,

б) Если короткопериодная средняя ниже среднепериодной, то рынок настроен на разворот вверх.

        Задача–слепить из этих закономерностей систему. Зададимся вопросом–сколько здесь параметров? Прежде всего, это периоды средних–их три. Кроме того, можно включать, или не включать саму закономерность–это еще два параметра со значениями 1 или 0 (используем или не используем закономерность). Нам необходимо выбрать из всех возможных вариантов некий один, устраивающий нас. Вопрос–как это сделать?

    Первый вариант–перебрать все возможности. К сожалению, экспоненциальный рост числа возможностей от числа параметров делает эту идею при большом числе параметров безнадежной. Это то же самое, что угадать многозначный пароль. Посчитаем общее число вариантов в нашей задаче. Пусть период короткой средней лежит от 1 до 10, среднепериодной–от 11 до 50, длиннопериодной–от 51 до 200. Тогда общее число вариантов составит 10*40*150*2*2=240 000. Даже в нашем небольшом наборе правил четверть миллиона возможностей. Если тестер тратит 0.01 секунды на прогон (что быстро), то даже при этом будет потрачено 2400 секунд, то есть 40 минут. При увеличении числа параметров это время растет экспоненциально и для систем средней сложности может достигать веков и тысячелетий. Поэтому прямой перебор применим лишь для простейших систем.

     Как же быть? Для нахождения оптимальных параметров в многокритериальных задачах человечеством давно уже придуманы мощные и быстрые  методы. Основный из них–это генетическая оптимизация. Однако, поскольку я ей в настоящее время в трейдинге не пользуюсь, то про нее рассказывать здесь не буду. Опишу то, чем пользуюсь я. Это так называемый метод Монте-Карло (в физике его еще называют методом отжига). Фактически, это весьма усеченная версия генетики. Его суть такова: случайным образом выбирается точка в пространстве параметров. Затем от нее в некоторой окрестности радиуса R1 также случайным образом выбираются другие точки и смотрится, в какой из них целевая функция наилучшая (назовем эту точку A). Затем от точки A в радиусе R1 опять случайно выбираются точки и смотрится наилучшая. И такой процесс повторяется много раз, причем R1–сравним с размером всей области параметров. Назовем все вышеописанное фазой 1. После окончания фазы 1 наступает фаза 2. Она совпадает с первой фазой, единственное отличие–в радиусе. Для фазы 2 радиус R2 меньше R1. После фазы 2 проводится фаза 3 с R3<R2<R1, и так далее. На некотором числе фаз процесс останавливается.

      Вся эта процедура приводит к тому, что точка в пространстве параметров в среднем двигается в направлении максимума целевой функции (но не факт, что глобального, в этом недостаток и Монте-Карло и генетики). При этом число прогонов тестера равно “число фаз*число процессов*число точек в процессе”. Видно, что число прогонов тестера не зависит от числа параметров вообще, и в этом огромное преимущество метода. Хорошей физической моделью метода Монте-Карло является неровная поверхность с песком. Если ее потрясти, то песок скопится в наинизшей точке, то есть найдет оптимальную наинизшую точку неровной поверхности.

    Таким образом, пользуясь современными методами поиска экстремумов, можно весьма упростить процесс системостроительства по сравнению с “индикаторной эрой”.


Системные позиции на 03.02.2011

posted by admin @ 11:03 ДП
3 Февраль 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GMKN

02.02.2011

Buy

11

7599.99

 

 

 

 

RIH1

01.02.2011

Buy

10

188455

 

 

 

 

SiH1

01.02.2011

Short

20

29735

 

 

 

 

TRNFP

31.01.2011

Buy

15.8

37939.84

 

 

 

 

PLZL

28.01.2011

Buy

11

1735

 

 

 

 

GAZP

26.01.2011

Buy

11

193.4

 

 

 

 

BVTB

01.02.2011

Buy

11

0.1083

02.02.2011

Sell

0.1027

-0.6

GMKN

27.01.2011

Buy

11

7600.8167

31.01.2011

Sell

7476.52

-0.2

RIH1

26.01.2011

Buy

10

187335

28.01.2011

Sell

187420

0

SiH1

24.01.2011

Short

20

29929

28.01.2011

Cover

29847

0.1

CHMF

26.01.2011

Buy

11

564.9585

27.01.2011

Sell

560.8

-0.1

SBER03

26.01.2011

Buy

11

106.55

27.01.2011

Sell

107.26

0.1

SBER03

24.01.2011

Short

11

104.73

26.01.2011

Cover

106.55

-0.2

GMKN

20.01.2011

Buy

11

7450

26.01.2011

Sell

7448.9344

0

BVTB

21.01.2011

Buy

11

0.1095

24.01.2011

Sell

0.1084

-0.1

RIH1

12.01.2011

Buy

10

182640

24.01.2011

Sell

183605

0.1


Системные позиции на 02.02.2011

posted by admin @ 11:04 ДП
2 Февраль 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

BVTB

01.02.2011

Buy

11

0.1083

 

 

 

 

RIH1

01.02.2011

Buy

10

188455

 

 

 

 

SiH1

01.02.2011

Short

20

29735

 

 

 

 

TRNFP

31.01.2011

Buy

15.8

37939.84

 

 

 

 

PLZL

28.01.2011

Buy

11

1735

 

 

 

 

GAZP

26.01.2011

Buy

11

193.4

 

 

 

 

GMKN

27.01.2011

Buy

11

7600.8167

31.01.2011

Sell

7476.52

-0.2

RIH1

26.01.2011

Buy

10

187335

28.01.2011

Sell

187420

0

SiH1

24.01.2011

Short

20

29929

28.01.2011

Cover

29847

0.1

CHMF

26.01.2011

Buy

11

564.9585

27.01.2011

Sell

560.8

-0.1

SBER03

26.01.2011

Buy

11

106.55

27.01.2011

Sell

107.26

0.1

SBER03

24.01.2011

Short

11

104.73

26.01.2011

Cover

106.55

-0.2

GMKN

20.01.2011

Buy

11

7450

26.01.2011

Sell

7448.9344

0

BVTB

21.01.2011

Buy

11

0.1095

24.01.2011

Sell

0.1084

-0.1

RIH1

12.01.2011

Buy

10

182640

24.01.2011

Sell

183605

0.1

LKOH

12.01.2011

Buy

5.2

1856.74

20.01.2011

Sell

1893.0333

0.1


Возвращение легендарного трейдера из ВЭБа

posted by admin @ 23:58 ПП
1 Февраль 2011

Кажись, сегодня в акциях ВТБ вновь появился легендарный пьяный трейдер из ВЭБа. Очнулся видимо, родимый :) Я узнаю этот ацкий стиль–куплю по рынку столько, что у вас акций не хватит. В свое время осенью 2008 именно так иногда осваивали путинские 150 миллиардов. Всех купим, но рынку упасть не дадим!!!

vtbr_01_02_2011_1.JPG


Системные позиции на 01.02.2011

posted by admin @ 10:57 ДП
1 Февраль 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

TRNFP

31.01.2011

Buy

15.8

37939.84

 

 

 

 

PLZL

28.01.2011

Buy

11

1735

 

 

 

 

GAZP

26.01.2011

Buy

11

193.4

 

 

 

 

GMKN

27.01.2011

Buy

11

7600.8167

31.01.2011

Sell

7476.52

-0.2

RIH1

26.01.2011

Buy

10

187335

28.01.2011

Sell

187420

0

SiH1

24.01.2011

Short

20

29929

28.01.2011

Cover

29847

0.1

CHMF

26.01.2011

Buy

11

564.9585

27.01.2011

Sell

560.8

-0.1

SBER03

26.01.2011

Buy

11

106.55

27.01.2011

Sell

107.26

0.1

SBER03

24.01.2011

Short

11

104.73

26.01.2011

Cover

106.55

-0.2

GMKN

20.01.2011

Buy

11

7450

26.01.2011

Sell

7448.9344

0

BVTB

21.01.2011

Buy

11

0.1095

24.01.2011

Sell

0.1084

-0.1

RIH1

12.01.2011

Buy

10

182640

24.01.2011

Sell

183605

0.1

LKOH

12.01.2011

Buy

5.2

1856.74

20.01.2011

Sell

1893.0333

0.1

счетчик посещений