Archive for Апрель, 2011


Системные позиции на 15.04.2011

posted by admin @ 10:04 ДП
15 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GMKN

12.04.2011

Buy

11

7611

 

 

 

 

GZM1

12.04.2011

Short

10

23545

 

 

 

 

SiM1

08.04.2011

Short

20

28290

 

 

 

 

BVTB

07.04.2011

Short

11

0.0977

 

 

 

 

RIM1

13.04.2011

Buy

10

202170

14.04.2011

Sell

198220

-0.2

SRM1

08.04.2011

Buy

10

10857

12.04.2011

Sell

10510

-0.3

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

12.04.2011

Sell

23545

0.3

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

12.04.2011

Sell

235.39

0.4

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

12.04.2011

Sell

44712

2.5

SBER03

08.04.2011

Buy

11

108.64

11.04.2011

Sell

107.58

-0.1

LKOH

06.04.2011

Buy

5.2

2072.9

11.04.2011

Sell

2027.3

-0.1

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

11.04.2011

Sell

204420

-0.1

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

08.04.2011

Sell

28290.5

-0.3

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

07.04.2011

Sell

561.07

-0.2


Системные позиции на 14.04.2011

posted by admin @ 10:05 ДП
14 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

RIM1

13.04.2011

Buy

10

202170

 

 

 

 

GMKN

12.04.2011

Buy

11

7611

 

 

 

 

GZM1

12.04.2011

Short

10

23545

 

 

 

 

SiM1

08.04.2011

Short

20

28290

 

 

 

 

BVTB

07.04.2011

Short

11

0.0977

 

 

 

 

SRM1

08.04.2011

Buy

10

10857

12.04.2011

Sell

10510

-0.3

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

12.04.2011

Sell

23545

0.3

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

12.04.2011

Sell

235.39

0.4

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

12.04.2011

Sell

44712

2.5

SBER03

08.04.2011

Buy

11

108.64

11.04.2011

Sell

107.58

-0.1

LKOH

06.04.2011

Buy

5.2

2072.9

11.04.2011

Sell

2027.3

-0.1

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

11.04.2011

Sell

204420

-0.1

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

08.04.2011

Sell

28290.5

-0.3

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

07.04.2011

Sell

561.07

-0.2

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

07.04.2011

Sell

1694

-0.1


Системные позиции на 13.04.2011

posted by admin @ 10:08 ДП
13 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GMKN

12.04.2011

Buy

11

7611

 

 

 

 

GZM1

12.04.2011

Short

10

23545

 

 

 

 

SiM1

08.04.2011

Short

20

28290

 

 

 

 

BVTB

07.04.2011

Short

11

0.0977

 

 

 

 

SRM1

08.04.2011

Buy

10

10857

12.04.2011

Sell

10510

-0.3

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

12.04.2011

Sell

23545

0.3

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

12.04.2011

Sell

235.39

0.4

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

12.04.2011

Sell

44712

2.5

SBER03

08.04.2011

Buy

11

108.64

11.04.2011

Sell

107.58

-0.1

LKOH

06.04.2011

Buy

5.2

2072.9

11.04.2011

Sell

2027.3

-0.1

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

11.04.2011

Sell

204420

-0.1

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

08.04.2011

Sell

28290.5

-0.3

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

07.04.2011

Sell

561.07

-0.2

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

07.04.2011

Sell

1694

-0.1

SNGS

31.03.2011

Buy

5.3

30.76

07.04.2011

Sell

31.5

0.1

GMKN

01.04.2011

Buy

11

7519

05.04.2011

Sell

7731

0.3


Системные позиции на 12.04.2011

posted by admin @ 10:09 ДП
12 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SRM1

08.04.2011

Buy

10

10857

 

 

 

 

SiM1

08.04.2011

Short

20

28290

 

 

 

 

BVTB

07.04.2011

Short

11

0.0977

 

 

 

 

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

 

 

 

 

SNGS

31.03.2011

Buy

5.3

30.76

 

 

 

 

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

 

 

 

 

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

 

 

 

 

SBER03

08.04.2011

Buy

11

108.64

11.04.2011

Sell

107.58

-0.1

LKOH

06.04.2011

Buy

5.2

2072.9

11.04.2011

Sell

2027.3

-0.1

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

11.04.2011

Sell

204420

-0.1

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

08.04.2011

Sell

28290.5

-0.3

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

07.04.2011

Sell

561.07

-0.2

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

07.04.2011

Sell

1694

-0.1

GMKN

01.04.2011

Buy

11

7519

05.04.2011

Sell

7731

0.3

ROSN

01.04.2011

Buy

11

265.11

05.04.2011

Sell

263.53

-0.1

RIM1

01.04.2011

Buy

10

199560

05.04.2011

Sell

202230

0.1

LKOH

30.03.2011

Buy

5.2

2032.4

05.04.2011

Sell

2043.6882

0


Как сравнивать торговые системы

posted by admin @ 9:40 ДП
12 Апрель 2011

   Одним из важнейших вопросов трейдинга является вопрос сравнения торговых систем. Что лучше: купил и держи или скальпинг, торговать акциями или положить деньги на депозит, торговать интрадэй или дневки—все эти вопросы не так просты. Для сравнения систем существует много способов. Приведу некоторые самые распространенные.

     1) По доходности. Чем выше доходность, тем лучше система. На мой взгляд, способ не выдерживает никакой критики. Доходность на банковском депозите равна 4%, доходность победителей ЛЧИ составляет тысячи процентов. Но это не значит, что победители ЛЧИ в тыщу раз лучше депозита—ведь почти все эти люди слили не по одному депозиту. К сожалению, в России основным способом сравнивания инвестиционных стратегий является именно доходность, что говорит о не очень высоком уровне владения предметом.

     2) Отношение годовой доходности к максимальной просадке счета. Чем оно больше, тем лучше. Это уже гораздо более хороший способ—ибо он включает в рассмотрение не только доходности, но и риски. В принципе, таким способом можно даже пользоваться, но лично мне он не нравится. Дело тут вот в чем. Максимальная просадка счета не является статистически устойчивой величиной. Она сильно зависит от результатов конкретных сделок. Приведу пример. Пусть у нас уже накопилась просадка в 10%. Следующая сделка с вероятностью 0.5 может быть с результатом +1.2% и с вероятностью 0.5—с результатом -1%. Допустим, дальше просадка кончится. Это значит, что мы равновероятно получим просадку либо 8.8% либо 11%. Это большая разница, и возникает она из-за того, что максимальная просадка счета, не являясь никаким средним, не обладает статистической устойчивостью. Поэтому этот способ также мне не нравится.

    Для справки приведу еще другие примеры «плохих», то есть статистически неустойчивых величин: максимальное количество идущих подряд убыточных сделок, максимальное количество идущих подряд прибыльных сделок

общий результат последних десяти сделок. В общем, все характеристики, касающиеся небольшой серии сделок.

       3) Способы, включающие рассмотрение как доходности, так и риска при помощи средних по результатам сделок.

Для справки: среднее—это некоторая величина, усредненная по всему массиву данных (в данном случае массивом данных являются результаты всех сделок). Например, средняя прибыль на сделку—среднее. Этот класс способов является самым научно обоснованным. Я использую следующие параметры:

    а) МО (выборочная средняя результатов сделок). Это средняя прибыль на сделку. Должна быть существенно больше транзакционных издержек. Если честно, я не люблю название МО, поскольку выборочная средняя—это не матожидание. Но так уж принято в трейдерской тусовке.

     б)  СКО-выборочное среднеквадратичное отклонение (неисправленное) результатов сделок от своего среднего. Оно должно быть не слишком большим по сравнению с МО.

     в) Величина SQN=МО*sqrt(N)/СКО, где N-общее число сделок. С легкой руки Ван Тарпа эта величина названа System Quality NumberTM . Значок ТМ поставил Ван-Тарп—типа он это придумал. Ну простим ему это—он же трейдер, к тому же американец—такого сорта людям положено выпендриваться : ) Справедливости ради скажу, что считаю Ван-Тарпа трейдером и биржевым тренером высокого уровня.

      Итак, что такое SQN? Это t-статистика или статистика Стьюдента, придуманная лет сто назад для выявления значимости отличия выборочной средней нормального распределения от нуля. То есть логика такая: предполагаем, что распределение сделок—нормально. Далее вычисляем SQN по этому распределению. Чем SQN больше, тем вероятнее, что система действительно имеет отличное от нуля матожидание.

     Из моего опыта следует, что SQN—отличный классификатор. Им даже можно пользоваться как целевой функцией при компьютерной ранжировке систем. Система считается хорошей, если SQN>3.

   SQN является очень хорошим сравнивателем систем, но он хорошо работает лишь когда число сделок велико. Однако есть системы с малым числом сделок, например—система купил-держи. Как быть с ней? Все классификаторы, основанные на статистике сделок, для купил-держи не работают. Поэтому выделяют еще одну группу классификаторов.

    4) Способы, включающие рассмотрение как доходности, так и риска при помощи параметров кривой эквити. В отличие от статистики сделок, кривая эквити любой системы, независимо от числа сделок может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами. Я использую не очень научно обоснованный метод изучения эквити. Он таков: соединяем первую и последнюю точку эквити прямой и вычисляем среднеквадратичное отклонение эквити от этой прямой (СКО). Тогда наклон прямой соответствует ожидаемой прибыли на один бар (МО), а отношение МО/СКО характеризует соотношение доходность/риск. Этот классификатор я обычно использую для сравнения с системой купил-держи—все мои системы должны быть лучше купил-держи.

    Этот метод не очень правилен вот почему. Не совсем верно соединять концы эквити прямой. Лучше провести линию линейной регрессии, и уже по ней отсчитывать СКО и МО. Но это сложней технически, а для моих целей впоне хватает вышеупомянутого метода.


Системные позиции на 11.04.2011

posted by admin @ 10:13 ДП
11 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

08.04.2011

Buy

11

108.64

 

 

 

 

SRM1

08.04.2011

Buy

10

10857

 

 

 

 

SiM1

08.04.2011

Short

20

28290

 

 

 

 

BVTB

07.04.2011

Short

11

0.0977

 

 

 

 

LKOH

06.04.2011

Buy

5.3

2072.9

 

 

 

 

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

 

 

 

 

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

 

 

 

 

SNGS

31.03.2011

Buy

5.3

30.76

 

 

 

 

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

 

 

 

 

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

 

 

 

 

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

08.04.2011

Sell

28290.5

-0.3

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

07.04.2011

Sell

561.07

-0.2

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

07.04.2011

Sell

1694

-0.1

GMKN

01.04.2011

Buy

11

7519

05.04.2011

Sell

7731

0.3

ROSN

01.04.2011

Buy

11

265.11

05.04.2011

Sell

263.53

-0.1

RIM1

01.04.2011

Buy

10

199560

05.04.2011

Sell

202230

0.1

LKOH

30.03.2011

Buy

5.2

2032.4

05.04.2011

Sell

2043.6882

0

LKM1

30.03.2011

Buy

10

19979

05.04.2011

Sell

20019

0

SBER03

29.03.2011

Buy

11

106.93

05.04.2011

Sell

107.48

0.1

SRM1

24.03.2011

Buy

10

10403

05.04.2011

Sell

10731

0.3


Ода трассе Москва-Нижний Новгород

posted by admin @ 15:11 ПП
8 Апрель 2011

     Трасса Москва-Нижний Новгород–это часть федеральной трассы М7 Москва-Уфа. Как ни странно, эта дорога играла и играет определенную роль в моей инвестиционной жизни : ) Кроме того, для меня поездка в Москву обычно всегда означает несколько часов обалденного кайфа–только ты, машина, ветер и дорога. Поэтому сегодня, когда я вернулся из очередной поездки в Москву, я наконец-то решил написать оду этой мегамагистрали.

    Поскольку блог все же финансовый, то вначале напишу про связь моих финансов и трассы Москва-НН, а уже потом–лирика. На самом деле все очень просто, почти очевидно. Все обусловлено устройством нашей страны. Из того, что Москва является центральным городом России, в котором прямо или косвенно сосредоточено процентов 25 от общероссийского ВВП, практически автоматически следует, что любой, хотящий денег, должен так или иначе быть связанным с Москвой. Я не стал исключением. Мой инвестор, люди с которыми я советуюсь по поводу инвестиционного бизнеса–все из Москвы, и гонять лично по бизнес делам в столицу иногда приходится. Поезда на такие небольшие дистанции я категорически не люблю, поэтому кататься приходится на машине.

     Для затравки один инвестиционно-дорожный прикол.  Еду я как-то обратно, домой в НН. Весь расфуфыренный, типа успешный трейдер. Туфельки блестят, рубашечка приталенная сидит отлично. Стройняшка : ) Поздняя осень 2010 года. Душа поет–взял кучу бабок в управление. В кармане маленькая такая флэшечка, а на ней-маленькая такая суммочка … Настроение–лето. После традиционной заправки на Татнефти в деревне Дроздовка решил съехать с дороги, отдохнуть. А ситуация такая–мороз градусов 10, но снега нет. Все замерзло, проехать можно везде. В том числе замерзла и огромная лужа, на которую я наткнулся, проезжая через поле. Настроение лето, поэтому решаю по этой луже погонять. Ну там, полицейский разворот, то, се. После третьего заезда лед по тачкой ломается в аккурат посередине лужи. Сижу в тачке, слушаю как идиот музыку. Тачка по пороги в воде, одет как дебил и непонятно, что делать. Точнее, понятно!, даже слишком хорошо понятно : ) В общем, работал я часа четыре. Домкрат, лом, лопата. Фуфайка на голое тело. Доски, топор, пила, деревья из соседнего леска, до которого метров 600. Все работы по подъему и подкладыванию древесины под колеса–в ледяной воде. Руки греть-на двигле или на печке. Грязный как кочегар. Успешный трейдер, млять : )

     Ну а теперь–лирика.

Read the rest of this entry »


Системные позиции на 08.04.2011

posted by admin @ 10:11 ДП
8 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

LKOH

06.04.2011

Buy

5.3

2072.9

 

 

 

 

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

 

 

 

 

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

 

 

 

 

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

 

 

 

 

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

 

 

 

 

SNGS

31.03.2011

Buy

5.3

30.76

 

 

 

 

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

 

 

 

 

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

 

 

 

 

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

 

 

 

 

GMKN

01.04.2011

Buy

11

7519

05.04.2011

Sell

7731

0.3

ROSN

01.04.2011

Buy

11

265.11

05.04.2011

Sell

263.53

-0.1

RIM1

01.04.2011

Buy

10

199560

05.04.2011

Sell

202230

0.1

LKOH

30.03.2011

Buy

5.2

2032.4

05.04.2011

Sell

2043.6882

0

LKM1

30.03.2011

Buy

10

19979

05.04.2011

Sell

20019

0

SBER03

29.03.2011

Buy

11

106.93

05.04.2011

Sell

107.48

0.1

SRM1

24.03.2011

Buy

10

10403

05.04.2011

Sell

10731

0.3

BVTB

23.03.2011

Buy

11

0.0949

05.04.2011

Sell

0.0982

0.4

CHMF

01.04.2011

Buy

11

566

04.04.2011

Sell

562.0833

-0.1

GZM1

29.03.2011

Short

10

22180

30.03.2011

Cover

22761.5

-0.3


Системные позиции на 07.04.2011

posted by admin @ 10:06 ДП
7 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

LKOH

06.04.2011

Buy

5.3

2072.9

 

 

 

 

RIM1

06.04.2011

Buy

10

206010

 

 

 

 

CHMF

06.04.2011

Buy

11

569

 

 

 

 

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

 

 

 

 

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

 

 

 

 

SNGS

31.03.2011

Buy

5.3

30.76

 

 

 

 

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

 

 

 

 

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

 

 

 

 

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

 

 

 

 

GMKN

01.04.2011

Buy

11

7519

05.04.2011

Sell

7731

0.3

ROSN

01.04.2011

Buy

11

265.11

05.04.2011

Sell

263.53

-0.1

RIM1

01.04.2011

Buy

10

199560

05.04.2011

Sell

202230

0.1

LKOH

30.03.2011

Buy

5.2

2032.4

05.04.2011

Sell

2043.6882

0

LKM1

30.03.2011

Buy

10

19979

05.04.2011

Sell

20019

0

SBER03

29.03.2011

Buy

11

106.93

05.04.2011

Sell

107.48

0.1

SRM1

24.03.2011

Buy

10

10403

05.04.2011

Sell

10731

0.3

BVTB

23.03.2011

Buy

11

0.0949

05.04.2011

Sell

0.0982

0.4

CHMF

01.04.2011

Buy

11

566

04.04.2011

Sell

562.0833

-0.1

GZM1

29.03.2011

Short

10

22180

30.03.2011

Cover

22761.5

-0.3


Системные позиции на 06.04.2011

posted by admin @ 10:10 ДП
6 Апрель 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GZM1

01.04.2011

Buy

10

22929

 

 

 

 

PLZL

31.03.2011

Buy

11

1702.44

 

 

 

 

SNGS

31.03.2011

Buy

5.3

30.76

 

 

 

 

SiM1

30.03.2011

Buy

20

28702

 

 

 

 

GAZP

30.03.2011

Buy

11

228.1

 

 

 

 

TRNFP

23.03.2011

Buy

15.8

38639

 

 

 

 

GMKN

01.04.2011

Buy

11

7519

05.04.2011

Sell

7731

0.3

ROSN

01.04.2011

Buy

11

265.11

05.04.2011

Sell

263.53

-0.1

RIM1

01.04.2011

Buy

10

199560

05.04.2011

Sell

202230

0.1

LKOH

30.03.2011

Buy

5.2

2032.4

05.04.2011

Sell

2043.6882

0

LKM1

30.03.2011

Buy

10

19979

05.04.2011

Sell

20019

0

SBER03

29.03.2011

Buy

11

106.93

05.04.2011

Sell

107.48

0.1

SRM1

24.03.2011

Buy

10

10403

05.04.2011

Sell

10731

0.3

BVTB

23.03.2011

Buy

11

0.0949

05.04.2011

Sell

0.0982

0.4

CHMF

01.04.2011

Buy

11

566

04.04.2011

Sell

562.0833

-0.1

GZM1

29.03.2011

Short

10

22180

30.03.2011

Cover

22761.5

-0.3

счетчик посещений