Archive for Июнь, 2011


Корнер в Ростелекоме

posted by admin @ 19:10 ПП
17 Июнь 2011

Давненько что-то корнеров полноценных не было. Похоже, некоторая группа лиц решила исправить это досадное упущение. В Ростелекоме сегодня жарко!

 corner_rtkm.gif

Не шортите Ростелеком! С высокой вероятностью это корнер. Что при этом бывает–смотрите на акциях Мосэнерго в 2004 году. Могут разорвать! Либо, если неймется–шортите максимум пятипроцентной долей капитала–думаю больше, чем в 2 раза он не вырастет :)


Системные позиции на 17.06.2011

posted by admin @ 10:11 ДП
17 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

LKOH

15.06.2002

Buy

5.3

1794

 

 

 

 

PLZL

14.06.2011

Buy

11

1952.8

 

 

 

 

GZU1

14.06.2011

Short

10

21316

 

 

 

 

GMKN

10.06.2011

Buy

11

7086

 

 

 

 

TRNFP

10.06.2011

Buy

15.8

42992

 

 

 

 

TATN

09.06.2011

Buy

11

164.68

 

 

 

 

SNGS

09.06.2011

Buy

5.3

27.253

 

 

 

 

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIU1

15.06.2011

Buy

10

191400

15.06.2011

Sell

189608

-0.1

SRU1

14.06.2011

Buy

10

9944

15.06.2011

Sell

9769

-0.2

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

15.06.2011

Sell

192755

0.3

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

15.06.2011

Sell

244.85

0.1

GZM1

10.06.2011

Short

10

20774

14.06.2011

Cover

21054

-0.1

SRM1

09.06.2011

Buy

10

9789

14.06.2011

Sell

9807

0

CHMF

09.06.2011

Buy

11

532

10.06.2011

Sell

523

-0.2

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

10.06.2011

Sell

20774

0.5

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

09.06.2011

Cover

97.79

-0.2

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1


Системные позиции на 16.06.2011

posted by admin @ 11:02 ДП
16 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

LKOH

15.06.2002

Buy

5.3

1794

 

 

 

 

PLZL

14.06.2011

Buy

11

1952.8

 

 

 

 

GZU1

14.06.2011

Short

10

21316

 

 

 

 

GMKN

10.06.2011

Buy

11

7086

 

 

 

 

TRNFP

10.06.2011

Buy

15.8

42992

 

 

 

 

TATN

09.06.2011

Buy

11

164.68

 

 

 

 

SNGS

09.06.2011

Buy

5.3

27.253

 

 

 

 

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIU1

15.06.2011

Buy

10

191400

15.06.2011

Sell

189608

-0.1

SRU1

14.06.2011

Buy

10

9944

15.06.2011

Sell

9769

-0.2

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

15.06.2011

Sell

192755

0.3

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

15.06.2011

Sell

244.85

0.1

GZM1

10.06.2011

Short

10

20774

14.06.2011

Cover

21054

-0.1

SRM1

09.06.2011

Buy

10

9789

14.06.2011

Sell

9807

0

CHMF

09.06.2011

Buy

11

532

10.06.2011

Sell

523

-0.2

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

10.06.2011

Sell

20774

0.5

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

09.06.2011

Cover

97.79

-0.2

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1


Системные позиции на 15.06.2011

posted by admin @ 10:57 ДП
15 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

RIU1

15.06.2011

Buy

10

191400

 

 

 

 

PLZL

14.06.2011

Buy

11

1952.8

 

 

 

 

SRU1

14.06.2011

Buy

10

9944

 

 

 

 

GZU1

14.06.2011

Short

10

21316

 

 

 

 

GMKN

10.06.2011

Buy

11

7086

 

 

 

 

TRNFP

10.06.2011

Buy

15.8

42992

 

 

 

 

TATN

09.06.2011

Buy

11

164.68

 

 

 

 

SNGS

09.06.2011

Buy

5.3

27.253

 

 

 

 

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

15.06.2011

Sell

192755

0.3

GZM1

10.06.2011

Short

10

20774

14.06.2011

Cover

21054

-0.1

SRM1

09.06.2011

Buy

10

9789

14.06.2011

Sell

9807

0

CHMF

09.06.2011

Buy

11

532

10.06.2011

Sell

523

-0.2

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

10.06.2011

Sell

20774

0.5

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

09.06.2011

Cover

97.79

-0.2

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

07.06.2011

Cover

19755

0.3

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2


Системные позиции на 14.06.2011

posted by admin @ 11:31 ДП
14 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SRU1

14.06.2011

Buy

10

9944

 

 

 

 

GZU1

14.06.2011

Short

10

21316

 

 

 

 

GMKN

10.06.2011

Buy

11

7086

 

 

 

 

TRNFP

10.06.2011

Buy

15.8

42992

 

 

 

 

TATN

09.06.2011

Buy

11

164.68

 

 

 

 

SNGS

09.06.2011

Buy

5.3

27.253

 

 

 

 

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

GZM1

10.06.2011

Short

10

20774

14.06.2011

Cover

21054

-0.1

SRM1

09.06.2011

Buy

10

9789

14.06.2011

Sell

9807

0

CHMF

09.06.2011

Buy

11

532

10.06.2011

Sell

523

-0.2

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

10.06.2011

Sell

20774

0.5

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

09.06.2011

Cover

97.79

-0.2

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

07.06.2011

Cover

19755

0.3

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2

BVTB

02.06.2011

Buy

11

0.0864

03.06.2011

Sell

0.0847

-0.2

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SRU1

14.06.2011

Buy

10

9944

 

 

 

 

GZU1

14.06.2011

Short

10

21316

 

 

 

 

GMKN

10.06.2011

Buy

11

7086

 

 

 

 

TRNFP

10.06.2011

Buy

15.8

42992

 

 

 

 

TATN

09.06.2011

Buy

11

164.68

 

 

 

 

SNGS

09.06.2011

Buy

5.3

27.253

 

 

 

 

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

GZM1

10.06.2011

Short

10

20774

14.06.2011

Cover

21054

-0.1

SRM1

09.06.2011

Buy

10

9789

14.06.2011

Sell

9807

0

CHMF

09.06.2011

Buy

11

532

10.06.2011

Sell

523

-0.2

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

10.06.2011

Sell

20774

0.5

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

09.06.2011

Cover

97.79

-0.2

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

07.06.2011

Cover

19755

0.3

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2

BVTB

02.06.2011

Buy

11

0.0864

03.06.2011

Sell

0.0847

-0.2


Системные позиции на 10.06.2011

posted by admin @ 10:09 ДП
10 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

TATN

09.06.2011

Buy

11

164.68

 

 

 

 

SNGS

09.06.2011

Buy

5.3

27.253

 

 

 

 

CHMF

09.06.2011

Buy

11

532

 

 

 

 

SRM1

09.06.2011

Buy

10

9789

 

 

 

 

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

 

 

 

 

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

09.06.2011

Cover

97.79

-0.2

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

07.06.2011

Cover

19755

0.3

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2

BVTB

02.06.2011

Buy

11

0.0864

03.06.2011

Sell

0.0847

-0.2

CHMF

02.06.2011

Buy

11

501.8

03.06.2011

Sell

502.8

0

TATN

01.06.2011

Buy

11

163

03.06.2011

Sell

157.21

-0.4

SNGS

01.06.2011

Buy

5.3

27.15

03.06.2011

Sell

26.75

-0.1

LKOH

24.05.2011

Buy

5.2

1730.2

03.06.2011

Sell

1746.2

0


О паттернах

posted by admin @ 16:17 ПП
9 Июнь 2011

      Паттерн-это некоторая специфичная ситуация на рынке. Например, гэп, ударный день, молот-это примеры паттернов. Ценность паттернов для торговли заключается в том, что из-за специфичности ситуации, влекущей за собой паттерн, дальнейшая динамика цены может не являться полностью случайным блужданием. Например, после сильного и неожиданного ударного дня вниз дальнейшее среднее смещение рынка меньше нуля-это связано со срабатыванием стопов и маржинколлов. Наряду с трендовостью, использование паттернов является одним из основных инструментов для построения торговых систем. Все фигуры классического анализа-это в том или ином виде паттерны.   Приведу простейший и грубый пример того, как можно подойти к первоначальной стадии разработки паттерновой системы. Пусть мы хотим использовать в своей системе истеричность рынка после сильного движения вниз. Определим паттерн как движение цены закрытия вниз более чем на 1 средний по последним 14 дням истинный диапазон. То есть цена закрытия падает за день больше, чем на ATR. Чтобы проверить эффективность такого паттерна, рассчитаем среднее приращение цены закрытия на следующем после паттернового дня. Приведу результаты для некоторых ликвидных Российских акций:

ГАЗПРНЕФТЬ, n=54, delta=-0.6136

ГАЗПРОМАО, n=66, delta=-0.0138

ГМКНОРНИК, n=65, delta=-0.6948

ВТБАО, n=59, delta=-0.7825

РОСНЕФТЬ, n=69, delta=0.3503

РОСТЕЛ-АО, n=44, delta=-0.5352

ЛУКОЙЛ, n=56, delta=0.8974

ПОЛЮСЗОЛОТ, n=60, delta=-0.5462

МТС-АО, n=56, delta=-0.0994

СБЕРБАНК, n=68, delta=0.6315

СЕВСТ-АО, n=53, delta=0.0537

СУРГНФГЗ, n=50, delta=-0.384

ТАТНФТ3АО, n=59, delta=0.5699

ТРАНСНФАП, n=46, delta=-0.4372

Здесь delta-среднее процентное приращение цены закрытия на следующем после паттерна баре, n-количество образовавшихся паттернов на периоде 01.01.2007-01.05.2011.  Видно, что результаты достаточно разбросаны для различных акций, а среднее по акциям находится в районе -0.11%.

    Как можно использовать эту информацию? Грубо, возможны два варианта.

1) Мы говорим, что среднее приращение цены меньше нуля, проверяем это утверждение на статистическую значимость, и если оно значимо, то торгуем портфель акций по системе-«шорт по цене закрытия в паттерновый день и откуп на следующем закрытии». Будучи выполненной грамотно, такая система способна приносить небольшую прибыль.

2) Более тонкий подход. Наша физическая идея заключена в том, что сильное движение рынка создает кучу отчаявшихся участников, которые более или менее предсказуемо будут действовать на следующий день. Однако, сильные движения могут происходить по разному. Грубо, все зависит, где и в какую сторону загрузились будущие отчаявшиеся. Соответственно, от этого будет зависеть будущее смещение шансов. Исследовать эти вещи следует в более мелком таймфрейме, но это выходит за рамки данной статьи. И если после такого исследования для какой-то акции, например, оказалось, что в нее на рывке вниз загружаются в среднем слабые шортисты, и это подтверждается цифрами типа вышеприведенных (например, у  Сбера смещение на следующий после паттерна день сильно положительное: +0.63%), то это уже основа для торговли в лонг по системе  «лонг по цене закрытия в паттерновый день и продажа на следующем закрытии».

     Некоторые замечания.

1) Приведенные выше расчеты-это очень грубый макет поиска и использования паттерна и не более.

2) При использовании паттернов (как впрочем и построении любых систем) чрезвычайно важно понимать физические основы системы. Иными словами, откуда возьмутся деньги? Кто и почему двигает цену в нашем направлении?

3) Хорошие паттерновые системы дополняют трендовые системы и улучшают общие характеристики портфеля.

4) Отличное многостороннее исследование паттерновой торговли изложено на форуме forex.kbpauk.ru :

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/11259/an/0/page/0#Post11259 .


Системные позиции на 09.06.2011

posted by admin @ 9:57 ДП
9 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

 

 

 

 

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

 

 

 

 

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

07.06.2011

Cover

19755

0.3

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2

BVTB

02.06.2011

Buy

11

0.0864

03.06.2011

Sell

0.0847

-0.2

CHMF

02.06.2011

Buy

11

501.8

03.06.2011

Sell

502.8

0

TATN

01.06.2011

Buy

11

163

03.06.2011

Sell

157.21

-0.4

SNGS

01.06.2011

Buy

5.3

27.15

03.06.2011

Sell

26.75

-0.1

LKOH

24.05.2011

Buy

5.2

1730.2

03.06.2011

Sell

1746.2

0

BVTB

01.06.2011

Short

11

0.0859

02.06.2011

Cover

0.0864

-0.1


Системные позиции на 08.06.2011

posted by admin @ 9:57 ДП
8 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

BVTB

07.06.2011

Buy

11

0.0853

 

 

 

 

GAZP

07.06.2011

Buy

11

197.99

 

 

 

 

RIM1

07.06.2011

Buy

10

186280

 

 

 

 

GZM1

07.06.2011

Buy

10

19755

 

 

 

 

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

07.06.2011

Cover

0.0853

-0.1

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

07.06.2011

Cover

19755

0.3

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2

BVTB

02.06.2011

Buy

11

0.0864

03.06.2011

Sell

0.0847

-0.2

CHMF

02.06.2011

Buy

11

501.8

03.06.2011

Sell

502.8

0

TATN

01.06.2011

Buy

11

163

03.06.2011

Sell

157.21

-0.4

SNGS

01.06.2011

Buy

5.3

27.15

03.06.2011

Sell

26.75

-0.1

LKOH

24.05.2011

Buy

5.2

1730.2

03.06.2011

Sell

1746.2

0

BVTB

01.06.2011

Short

11

0.0859

02.06.2011

Cover

0.0864

-0.1


Системные позиции на 07.06.2011

posted by admin @ 10:38 ДП
7 Июнь 2011

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

03.06.2011

Short

11

95.81

 

 

 

 

ROSN

03.06.2011

Buy

11

241.99

 

 

 

 

BVTB

03.06.2011

Short

11

0.0847

 

 

 

 

GZM1

01.06.2011

Short

10

20302

 

 

 

 

RIM1

02.06.2011

Buy

10

187225

03.06.2011

Sell

183400

-0.2

GMKN

02.06.2011

Buy

11

7077

03.06.2011

Sell

6946

-0.2

BVTB

02.06.2011

Buy

11

0.0864

03.06.2011

Sell

0.0847

-0.2

CHMF

02.06.2011

Buy

11

501.8

03.06.2011

Sell

502.8

0

TATN

01.06.2011

Buy

11

163

03.06.2011

Sell

157.21

-0.4

SNGS

01.06.2011

Buy

5.3

27.15

03.06.2011

Sell

26.75

-0.1

LKOH

24.05.2011

Buy

5.2

1730.2

03.06.2011

Sell

1746.2

0

BVTB

01.06.2011

Short

11

0.0859

02.06.2011

Cover

0.0864

-0.1

SBER03

01.06.2011

Short

11

96.99

02.06.2011

Cover

96.97

0

SiM1

01.06.2011

Buy

20

28136.5

02.06.2011

Sell

27916

-0.2

счетчик посещений