Построение торговых систем

posted by admin @ 9:45 ДП
22 Июль 2009

       Итак, торговая система состоит из правил, которые неукоснительно должны выполняться (см. здесь ). При этом после достаточного долгого применения начинают проявляться статистические свойства системы, и если эти свойства нас устраивают, то все в шоколаде. Тут возникает вопрос-как сделать систему (т. е. каковы должны быть системные правила), статистические свойства которой нас устраивают? Ответ такой-мы должны искать какие-то связи между прошлым и будущим, найти их, и на их основе составлять системные правила. Если таких связей нет, то выигрышной системы не существует. Более строго, если зависимость цены от времени представляет собой  случайный процесс с независимыми приращениями (то есть процесс, в котором каждое следующее изменение никак не зависит от предыдущих значений), то выигрышных торговых стратегий нет.

      Для нахождения связей между прошлыми ценами и будущими существуют различные подходы. Самый простой из них-это так называемая стратегия «купил и держи». Ее идея такова-существует такой момент в будущем, когда цена будет выше, чем сейчас. Вторым подходом является фундаментальный анализ. Здесь по некоторым правилам оценивается, сколько «должна» стоить некоторая ценная бумага, а затем говорится, что если текущая цена меньше, то надо покупать, если больше-продавать. Третьим основным подходом является технический анализ, где изучаются зависимости цены от времени и выдвигаются гипотезы о связях между прошлым и будущим в этих зависимостях. Есть и другие подходы для поиска ценовых закономерностей, например связь между ценой и фазой луны, солнечной активностью, сделками инсайдеров, и. т. д.

      В последующих публикациях я подробно остановлюсь на каждом из трех основных подходов, сейчас же хотелось бы обсудить вопрос о тестировании торговых идей. Возьмем к примеру, самую простую идею-в будущем цена обязательно будет выше, чем сейчас. Как это проверить? Можно, конечно, принять это на веру, так же «все» делают, но тогда это не системная торговля, а религиозно-системная. То есть правилам мы следуем неукоснительно, но изначальной проверки этих правил на то, устраивают ли они нас, не делаем. Поэтому возможна такая ситуация, когда религиозно-системная торговля убыточна, но мы не можем это понять и исправить-религия не позволяет. В чисто системном подходе мы сами выбираем идею и правила, можем их протестировать и отказаться от плохих правил.

      Грамотным способом проверки торговой идеи является тестирование на прошлых данных. При этом мы должны четко разработать системные правила. Для идеи купил-держи, например, правила могут быть такие: покупаем сейчас, продаем по цене в два раза большей, затем снова покупаем при падении цены на 30% и снова продаем по цене в два раза большей. Можно каждый месяц покупать на 10000р, а продавать, когда накопится миллион (это ПИФы рекламируют), и. т. д. Таким образом, даже при использовании примитивной (и не факт, что правильной) идеи «купил держи» мы должны оговорить все детали. Иначе в самый ответственный момент вы не будете знать что делать, а наиболее вероятный исход этой ситуации-эмоциональное решение и потеря денег.

Таким образом, для построения нормальной торговой системы нужно:
1) Придумать торговую идею (это не какая-то одиночная гениальная мысль типа «интуиция мне говорит, что Ростелеком завтра вырастет на 10%», а грубая и, на первый взгляд, часто наблюдаемая связь между прошлым и будушим, например «в будущем цена будет выше, чем в прошлом»),
2) Придумать под эту идею четкие торговые правила,
3) Проверить эти правила на прошлом и получить статистически значимые параметры системы,
4) Если нас не устраивают результаты п. 3, то повторить 1)-3).

Удачной вам недели!

4 Responses to “Построение торговых систем”

  1. Elite Says:

    главное в системе это ее соблюдение многие системы по своей сути довольно просты как в понимании так и в применении, но все проблемы у тредера в голове!

  2. admin Says:

    Абсолютно с вами согласен.

  3. phoner Says:

    Если бы каждый мог четко описать условия торговли на Форекс, то не было бы 90% трейдеров в проигрыше. Необходимо постоянно изменять условия и стратегию торговли, а для этого надо чувствовать рынок.

  4. admin Says:

    Есть общие свойства фондового рынка, которые могут быть использованы для постоения хороших, устойчиво прибыльных систем (смотри здесь: http://stockportal.ru/utkin/?p=188 ). Эти общие свойства связаны с самой природой фондового рынка, поэтому любая система, грамотно их использующая, с большой степенью вероятности будет прибыльной. Что же касается Форекса, на нем нет инвестиционности, но трендовость и арбитраж также работают, как и на фондовых рынках. Поэтому и на Форексе возможно создать прибыльные системы, но для этого нужно:
    1) Работать на реальном межбанковском рынке валют, а не на кухне (ну или работать на хорошей кухне :) ),
    2) Работать на достаточно больших таймфреймах, на которых зашумленность не так велика.

    Что же касается чувствования рынка–это не нужно для зарабатывания денег, хотя, безусловно, чувство рынка вырабатывается по мере накопления ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО опыта торговли. Но это всего лишь бесплатный, и, по сути, ненужный бонус к тупому росту счета при правильной торговле по хорошей системе, использующей природу рынка.

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений