Системные позиции на 22.04.2010

posted by admin @ 10:33 ДП
22 Апрель 2010

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SNGS

21.04.2010

Buy

10

29.24

 

 

 

 

SBER03

21.04.2010

Short

10

85.85

 

 

 

 

RIM0

21.04.2010

Buy

10

160500

 

 

 

 

GAZP

16.04.2010

Short

10

180.9

 

 

 

 

RIM0

16.04.2010

Short

10

162730

21.04.2010

Cover

160490

0.1

SNGS

15.04.2010

Short

10

29.161

21.04.2010

Cover

29.24

0

PZLT

01.04.2010

Buy

10

1462.2107

21.04.2010

Sell

1432.73

-0.2

SiM0

09.04.2010

Short

10

29372

19.04.2010

Cover

29340

0

SBER03

13.04.2010

Buy

10

87.09

16.04.2010

Sell

87.6243

0.1

RIM0

09.04.2010

Buy

10

160735

16.04.2010

Sell

162730

0.1

GZM0

29.03.2010

Buy

10

16379

16.04.2010

Sell

17785

0.9

LKOH

13.04.2010

Buy

6.6

1741

15.04.2010

Sell

1741.506

0

VTBR

13.04.2010

Buy

13.3

0.0842

15.04.2010

Sell

0.0851

0.1

SNGS

13.04.2010

Buy

10

29.235

15.04.2010

Sell

29.19

0

10 Responses to “Системные позиции на 22.04.2010”

  1. Cinoptik Says:

    купил Сур по 29.235 продал по 29.162 итог ноль .Как?

  2. admin Says:

    Я округляю результаты с точностью до десятых процента. Изменение цены было -0.24%, изменение капитала -0.024%, округленное изменение капитала 0%.

  3. Cinoptik Says:

    Аааа, ну теперь понятно почему у многих матожидание положительно в системе :)

  4. admin Says:

    И что вам понятно? :)

    Округление не влияет на средние. Смотрите, результаты от 0% до -0.05% приравниваются 0%. Результаты от -0.050001% до -0.1% приравниваются -0.1%. Поэтому матожидание, посчитанное по истинным результатам, совпадет с матожиданием, посчитанным по округленным результатам.

  5. Cinoptik Says:

    сколько ни говори слово МЁД слачше на губах не станет.не важно.. минус ноль один или ноль ноль один, так как у вас отрицательное матожидание , вам не хуже меня это известно, вопрос только в бесконечности :)
    P.S оч понравилась ваша страничка.

  6. admin Says:

    Спасибо за высокую оценку :)

    Обращаю ваше внимание на то, что вы не можете знать, что мне известно. Чужая душа–потемки :)

    Также обращаю ваше внимание на то, что матожидание в реальной жизни никому и никогда неизвестно, поскольку это среднее по принципиально ненаходимой функции распределения генеральной совокупности. Поэтому вы не можете утверждать, что МО у меня отрицательно.

    Однако есть некоторые основания предполагать, что МО моей торговли с неплохой степенью вероятности все-же положительно. Это связано с тем, что МО–это предел от выборочной средней при размере выборки, стремящейся к бесконечности (я так понимаю, это вы имеете в виду под бесконечностью :) ). Значения выборки вы можете посмотреть в рубрике “Динамика портфеля”. Могу вас заверить, что даже на основе показываемых мной публично данных для небольшого периода времени, можно показать (навскидку), что вероятность того, что матожидание моей торговли положительно, никак не меньше процентов 70-80%. Если же взять все данные за весь период моей торговли (включая крах 2008, кстати), то эта вероятность близка к единице.

  7. Cinoptik Says:

    не согласен, даже если мы будем расматривать момент гаусовского процесса, которые со времен накапливают данные и тд и тп, зафексируем точку равномерного распределеня, всеровнож ваш результат будит убыточным, почему вы забываеть комиссии то и все сопутсвующие нагрузки, а если вы это учтете заведома, ну тогда вряд ли вы зафекируете точку равномерного распределения, так как скос не избежен.
    В обще я могу заблуждаться, но готов с удовольствием раставить файлы , по порядку, у себя в голове :)

  8. admin Says:

    Чтобы расставить файлы у себя в голове, надо много трудиться. Ничего сложного в математике нет, но для того, чтобы ей активно владеть, надо кое-что подучить, надо поработать. У меня ощущение, что у вас куча умных слов в голове, при этом вы не вполне понимаете, что эти слова значат. Рекомендую книгу Дмитрий Письменный “Конспект лекций по теории вероятностей”. Прочитайте, законспектируйте, поймите, что там написано. Поверьте, ваш уровень как трейдера вырастет!

    Еще момент–не торопитесь. Судя по стилю написания комментария 7, вы слишком спешите. Я ведь никуда не денусь :) Рынок, кстати, тоже.

    По поводу комиссий. Я привожу результаты месяца с учетом комиссий. То есть результат очередного месяца–это процентное приращение торгового счета, с учетом всего, что с этим счетом происходило.

    По поводу оценки вероятности положительности матожидания. Моя торговля показала следующие результаты (рубрика Динамика портфеля): +1.4 -1.4 +3.5 +8.1 +2.46 -2 +2.71 -1.17 +6.87. Выборочная средняя равна +2.27, выборочное СКО=3.55. Если генеральная совокупность нормальна, то случайная величина Z=(MO-выборочная средняя)*sqrt((n-1)/выборочная дисперсия) имеет распределение Стьюдента с n-1 степенью свободы. Нас интересует вероятность того, что MO>0. Критическое значение Z, соответствующее MO=0 есть: 2.27*sqrt(8/12.6)=-2.87, а искомая вероятность есть интеграл от плотности вероятности распределения Стьюдента с n=8 от -2.87 до бесконечности. Если вы взглянете на таблицу квантилей распределения Стьюдента, то увидите, что искомая вероятность около 97%.

  9. Cinoptik Says:

    Прошу не судить меня строго.
    Для того чтоб расставить файлы по порядку, нужно их расставить а не много трудиться над их порядком, даже если для меня не было бы в этом сложности вероятность успеха остаётся не изменой 50 на 50. Если взять вашу концепцию за аксиому то наверное все бы математики сего мира, бы ли бы и успешны и богаты в трейдинге:) Многие знания которые нам даются в прошлом также не известны для будущего, либо пригодятся либо нет. Один мой друг закончил школу с отличием, но сейчас с трудом решает простые задачи в комбинаторике. Всё это объясняет одно, математика должна быть прикладной ибо знания остаются бес понимания.
    Теперь по поводу набора слов. На мой взгляд, для достоверной оценки систем является нормальное распределение т.е распределение Гаусса, но не процесса, так как процесс является неотъемлемой частью распределения. Допустим мы имеем идеальную модель , колоколообразной кривой, эту модель мы построили на основе сделок, без процесса это значит что мы разработали идеальную систему, но процесс меняет кривую, так как он обусловлен прирощением случайности, поэтому средняя к чему обязывает нас распределении , будет всегда находится между минус бесконечность и плюс бесконечность. Ну и самый важный вывод который я сделал для себя это: По Гауссу , вероятность появления события значительно уклоняющихся от среднего значения, тех же выбросов, экспоненциально уменьшается и практически равна нулю на всех масштабах времени, то есть это все применимо для стационарных процессов в целом , но ФР это не стационарный процесс поэтому все статистические методы имеют больше полезности для наблюдения а не для использования как панацеи.
    Я верю вам и верю вашим результатом, но это не аргумент для доказательности. Я сам торговал в 2008 и был в прибыли, и в 2005, и в 2006 ом, когда смотрю в прошлое и сравниваю системы нынешние, прихожу в ужас, от удивления.
    p.s нет, я никуда не тороплюсь и не спешу. плохая орумска привычка , уместить трактат в строчку .

  10. admin Says:

    Математика должна быть прикладной. Единственный способ достичь такого уровня–учиться, работать над этим. Попробуйте лично построить гистограмму распределения процентных приращений цен какой-нибудь акции, а затем сосчитать по нему выборочное среднее и дисперсию–это простое тренировочное упражнение многому вас научит. Прочитайте и поймите определения случайной величинины, детерминированной величины, функции распределения, плотности распределения–это тоже много даст.

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений