Системные позиции на 11.08.2010

posted by admin @ 11:05 ДП
11 Август 2010

  267.jpg

Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

GAZP

10.08.2010

Short

11

166.64

 

 

 

 

GZU0

10.08.2010

Short

10

16741

 

 

 

 

RIU0

10.08.2010

Short

10

149300

 

 

 

 

GMKN

09.08.2010

Buy

11

5155

 

 

 

 

TATN3

09.08.2010

Buy

11

146.89

 

 

 

 

SNGS

06.08.2010

Buy

5.3

30.7835

 

 

 

 

GAZP

09.08.2010

Buy

11

170.57

10.08.2010

Sell

166.64

-0.3

CHMF

09.08.2010

Buy

11

381.7291

10.08.2010

Sell

373.7

-0.2

GZU0

09.08.2010

Buy

10

17049

10.08.2010

Sell

16741

-0.2

LKOH

05.08.2010

Buy

5.2

1714

10.08.2010

Sell

1677.6

-0.1

RIU0

02.08.2010

Buy

10

150405

10.08.2010

Sell

149300

-0.1

GAZP

06.08.2010

Short

11

165.5702

09.08.2010

Cover

170.57

-0.3

GMKN

06.08.2010

Short

11

5041

09.08.2010

Cover

5155

-0.2

SiU0

02.08.2010

Short

10

30181

09.08.2010

Cover

30019

0.1

GMKN

04.08.2010

Buy

11

5088.7

06.08.2010

Sell

5041.1486

-0.1

GAZP

04.08.2010

Buy

11

168.99

06.08.2010

Sell

165.58

-0.2

12 Responses to “Системные позиции на 11.08.2010”

  1. apis09 Says:

    Смотрю перевернулся, ты системщик?

  2. admin Says:

    Ну да, торгую по системе. Переворачиваюсь я уже по-моему месяца два подряд. Картиночка сверху таблицы очень толково объясняет эту неприятную жизненную ситуацию :)

  3. apis09 Says:

    Какая же это пила? с 01.07 по 02.08 было направленное движение, теперь коррекция от него, все нормально.

  4. admin Says:

    Ну дык пила–понятие индивидуальное :) Вот для меня–пила получилась.

  5. illa Says:

    Это потому что вы мало что смыслите в рынке. Я смотрю на ваши результаты и гадаю - чем нужно было руководствоваться чтобы селить когда рынок месяц рос или в один день одно покупать другое продавать. Ваши системные позиции - и соль и сахар в одно блюдо. И вверх и вниз одновременно. Переворот позиции - говорит о том что вы не представляете что происходит - куда движется рынок - надежда ваша на авось. А позиции в одних и тех же бумагах - говорят о том что вы не представляете какие бумаги двигают рынок а какие тянут вниз - и тут надежда на авось. Основы прибыльной торговли - тайминг и селект - по вашим сделкам видно что вы не владеете ни тем ни другим. Вы умный человек - это видно из того о чем вы пишите, но не умеете торговать - это по вашим сделкам которые вы публикуете. Я даю вам хороший совет - постарайтесь разобраться с таймингом и селектом бумаг - почитайте иностранную литературу и постарайтесь свести количество убыточных сделок к нулю и вы получите возможность зарабатывать на фондовом рынке. Пока такой возможности у вас нет - вы идете прямым шагом у потере денег. в лучшем случае будете толочь воду в ступе годами.

  6. Читатель Says:

    To illa
    Уважаемый illa. Вы уже не в первый раз машете своим членом у нас перед носом. Пожалуйста, предоставьте свои помесячные результаты торговли за последние 3 года. До тех пор, пока эти данные не представлены, позвольте относиться к вашей критике и указаниям, как просто к необоснованному бреду.
    Ждем.

  7. Читатель Says:

    To admin
    Как-то вы сказали, что при отборе систем отбраковываете те, для которых МО_сделки/CTO_сделки<N. То есть как бы отфильтровываете стратегии, где сделки имеют большой разброс от МО. Я вот о чем думаю. Все умные статистики признают, что приросты цен на акции описываются распределениями с толстыми хвостами. Для себя я понял, что это означает, что вероятность для цены сильно упасть или взлететь много больше, чем для нормального распределения, где вероятности сильных отклонений быстро спадают по мере их увеличения.
    Отсюда вопрос. Вот вы ищете системы с большой кучностью посделочных результатов. Для процессов с нормальным распределением это, видимо, по науке правильно. Но движение цен не описывается нормальным распределением. И вы намеренно исключаете возможность заработка на сильных движениях. Что вы об этом думаете?

  8. admin Says:

    To illa

    Вы уже высказывали ваше мнение в комментариях к результатам за июль: http://www.2stocks.ru/utkin/?p=509#comment-595 , комментарий №8. Я его понял, спасибо вам.

    Хотелось бы поконструктивнее. Деньги измеряются в рублях, а не в словах. Приведите пример правильного тайминга и селекта. Приведите хотя бы ссылки на упомянутую вами иностранную литературу. Приведите пример хороших, по вашему мнению доходностей, хорошо бы со сделками, при помощи которых эти результаты получаются. Не обязательно выдавать все секреты, но что-то говорить надо. Иначе, на мой взгляд, ваша критика выглядит пустовато.

  9. admin Says:

    Для Читателя

    Да, это хорошее замечание. Вы абсолютно правы, тут есть вопросы.

    Я не обрезаю сильные прибыльные движения, напротив, они–мой хлеб. Мои системы трендовые. Они режут убыточный тяжелый хвост и оставляют прибыльный. Вот для такого сорта систем я и подметил, что СКО/МО неплохо скоррелирован с хорошестью эквити. Параметр N я подобрал эмпирически. Таким образом, я никогда не обрезаю сильно прибыльные сделки–у меня нет тэйкпрофита, мои выходы только типа trailing stop. А уже для таких систем (оставляющих сильные движения в прибыльную сторону) используется СКО/МО<N. Строгого обоснования у такой процедуры нет, но меня она устраивает.

    Я бы так сказал. СКО/МO<3-4–это мое личное полуэмпирическое правило. У него есть квазинаучное обоснование, совершенно правильно описанное вами и основанное на предположении о нормальном распределении результатов сделок. Однако в реальности это распределение обладает тяжелыми хвостами, поэтому это именно полуэмпирическое объяснение, нужное лично мне для большей уверенности :)

  10. illa Says:

    Повторю - не нужно раздражаться. Ничего плохого я Вам не желаю. Не каждого автора блог вызывает позыв что-то ему написать. Я занят и очень. Из тем, о которых вы писали, видно что у вас есть голова на плечах. А значит есть шанс остаться на рынке и зарабатывать. Мне странно, когда зарабатывая три копейки человек не стремится заработать рубль. Поэтому я и спрашивал об уровне ваших притязаний. Только сильное желание заработать больше, помогает заработать больше. У вас есть то что вы называет системой и оно приносит какие-то деньги? Не почивайте на лаврах - развивайтесь дальше. Научились получать 20% за год - научитесь теперь 50%, а лучше 100%. Остановитесь в развитии - 100% случится то что я вам написал раньше.

    Совершая любую сделку трейдер делает выбор дважды - выбирает время сделки и предмет сделки. Американцы называют выбор времени - таймингом, выбор инструмента - селектом. Вы или ваша система регулярно делаете этот выбор. Как по мне так на авось. Ваши результаты напрямую определяются этим выбором. Выбирая лучшее время и лучшие инструменты - вы получаете большую прибыль, и не получаете убытки. Я привык к этой терминологии. Литературы масса - вся посвящена этому, наверняка самое распространенное вы читали ганна вильямса рашке борселино, но судя по вашим сделкам не поняли и не используете. Полно англоязычных блогов, если вы спик инглиш.

    Чем лучше вы выбираете - тем меньше “убыточный хвост”. В идеале его вообще не должно быть. Рекомендую вам две вещи - а) поторгуйте руками, б) придумайте систему без убыточных сделок. И то и другое покажется трудным сначала, но результат того стоит. Лет через 10 если еще останетесь на рынке - скажете мне спасибо.

  11. admin Says:

    “Только сильное желание заработать больше, помогает заработать больше. У вас есть то что вы называет системой и оно приносит какие-то деньги? Не почивайте на лаврах - развивайтесь дальше. Научились получать 20% за год - научитесь теперь 50%, а лучше 100%. Остановитесь в развитии - 100% случится то что я вам написал раньше.”

    Отлично написано. Целиком и полностью согласен.

    “Лет через 10 если еще останетесь на рынке - скажете мне спасибо.”

    Я благодарен вам за ваши мысли уже сейчас :) Для меня они полезны и интересны.

    “Рекомендую вам две вещи - а) поторгуйте руками, б) придумайте систему без убыточных сделок. И то и другое покажется трудным сначала, но результат того стоит.”

    а) Что значит торговать руками?

    б) Мне не ясно, как можно вообще исключить убытки. У убытков есть фундаментальная причина–мы не знаем будущего. И все люди во всех книжках об этом упоминают. Пробойная система Рашке, ударные дни Ларри Вильямса, фракталы Билла Вильямса–у них всех есть стопы, а стало быть–и убытки. Те, у кого стопов нет–получают маржин коллы (Нидерхоффер). И это тоже убыток. Я не понимаю, как можно вообще исключить убытки. Подскажите хотя бы, с какой стороны подступиться к этой проблеме :)

  12. Keda Says:

    Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knolwedge?!

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений