Инструмент

Дата входа

Направление
входа

Объем,
% капитала

Цена входа

Дата выхода

Направление
выхода

Цена выхода

Результат,
% капитала

SBER03

12.08.2010

Buy

11

81.64

13.08.2010

Sell

80.82

-0.1

LKOH

12.08.2010

Buy

5.2

1678.63

13.08.2010

Sell

1656

-0.1

GMKN

12.08.2010

Buy

11

5092.9

13.08.2010

Sell

4990.38

-0.2

SNGS

11.08.2010

Short

5.3

29.6

13.08.2010

Cover

28.9

0.1

TRNFP

11.08.2010

Buy

15.8

30872.93

13.08.2010

Sell

30871

0

PZLT

11.08.2010

Buy

11

1368.12

13.08.2010

Sell

1375

0.1

GAZP

10.08.2010

Short

11

166.64

13.08.2010

Cover

160.9

0.4

GZU0

10.08.2010

Short

10

16741

13.08.2010

Cover

16186

0.3

RIU0

10.08.2010

Short

10

149300

13.08.2010

Cover

145150

0.3

TATN3

09.08.2010

Buy

11

146.89

13.08.2010

Sell

144.3

-0.2

9 Responses to “Системные позиции на вечер 13.08.2010 и на ближайшие пару недель (отпуск)”

  1. Rotkiv Says:

    Анатолий, а почему не используете опционы?

  2. Форекс Says:

    Мне кажется что не каждый горит желанием совершать операции с опционами!!!

  3. admin Says:

    По опционам у меня вот какие мысли.
    1) Мои системы акций и фьючерсов–трендовые. Поэтому продажа опционов может сгладить просадки на боковых рынках. Однако я пока не готов к продаже опционов на нашем слаболиквидном опционном рынке. Я считаю, что необходимо постоянно следить за проданным опционом, поскольку в случае резких движений можно круто попасть.
    2) Я собираюсь вводить в игру независимые простенькие опционные системы, основанные на покупке опционов. Например, покупаешь хорошие облигации, а на купоны покупаешь опционы.

  4. Rotkiv Says:

    облигации можно заменить депозитом в банке…
    опционный рынок не такой уж и дохлый, как кажется на первый взгляд, хотя это вопрос размера позиции.
    Продажа покрытых опционов может существенно улучшить трендовую систему, хотя конечно это тема глубокая.
    По мне, так именно с линейными активами можно попасть, вспоминается отмороженные действия наших регуляторов в 2008, да и традиционные косяки биржИ и брокЁров…

  5. admin Says:

    Да в общем, попасть можно на чем угодно. Даже на кэше–вспомним август 1998 :) Для проданных опционов классический пример–Кит Финанс и осень 2008. Сдается мне, пацаны даже понять не успели, что это было, а их уже не стало. А всего-то путы 1600 на индекс продали, когда РТС был 2300 :)

  6. Alexey Says:

    Анатолий,
    Что-то у вас с капчей не так, написал пост с кучей вопросов, пишет капча не правильная, самое обидное, что нажал вернуться назад, а мое сообщение пропало.
    Попробую еще раз вкратце. Пишу робота, C# + Matlab + Metatrader. Система близка к скальпирующей, использую интерполяцию и передискретизацию на частоту 1 Гц. Это для того, чтобы можно было применять методы DSP. Интересно узнать Ваше отношение к такому подходу.

    3 попытка, с капчей ерунда

  7. Alexey Says:

    Я имел в виду обработку входных тиков

  8. admin Says:

    За капчу я извиняюсь. Попробую разобраться на днях, как ее улучшить.

    С капчей действительно беда. У ней есть такой баг–если долго находишься на странице коммента, то потом капча будет неправильной всегда. Я дико извиняюсь, но пока поделать ничего не могу. Буду разбираться. Если капчу отключить, то ко мне приходят десятки (если не сотни) спамерских комментов. Я советую делать так: написали коммент, скопируйте его в ворд или ноутпад. Потом пробуйте угадать капчу :)

    По теме. Я так понимаю, вы хотите оцифровать цены и в дальнейшем строить системы, используя не исходные, а оцифрованные данные. Целью любой торговой системы является получение статистического преимущества. Где его проще найти–в исходных ценах или в оцифрованных, заранее неясно. И всвязи с этим вопрос–почему вы хотите использовать именно оцифровку? Ведь есть куча других способов преобразовать цены.

    Несколько технических соображений. Известно, что
    1) Если частота дискретизации в два раза больше наибольшей частоты спектра цен, то оцифровка полностью сохраняет информацию о ценах.
    2) Если частота дискретизации меньше, то оцифровка является фильтром быстрых колебаний цен.
    Из 1) и 2) следует, что частота оцифровки является важным параметром, обрезающим высокочастотную часть спектра цены.

    Общий взгляд: оцифровка цены и дальнейшее построение систем могут быть отличным инструментом. Но это достаточно сложные подходы и мне кажется, надо иметь некое (может нечеткое) представление, в чем преимущество таких методов перед другими.

    Пишите на мыло, можем обсудить более детально.

  9. Alexey Says:

    Написал на anatolyutkin @ mail.ru , будет интересно Ваше мнение

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений