От мелких побед к крупным поражениям

posted by admin @ 15:28 ПП
29 Сентябрь 2010

     Нетерпимость большинства людей к признанию своих ошибок приводит к тому, что одной из весьма рапространенных стратегий в трейдинге является стратегия “мелкого отжима”. Она заключается в том, что любой ценой не допускаются убыточные сделки. Самый простой способ достичь огромного процента прибыльных сделок–поставить близкий тэйк-профит и не пользоваться стопом. Вот эквити и отчет простейшей системы на эту тему:

 415.JPG

416.JPG

Здесь смоделирована такая система: стопа нет, тэйк-профит–на уровне +1% от цены входа. Вход–на закрытии, если цена сегодня меньше цены пять дней назад. Обратите внимание на процент выигрышных сделок!  Не правда ли, неплохая система? Постоянно отжимаем от рынка по капельке–красота! Плечо небольшое–всего 1:1, то есть берем у брокера столько же, сколько у нас есть. Никаких ошибок не допускаем–мы всегда правы! Кругом лохи–теряют деньги зачем-то, а у нас все тип-топ :)

      А вот работа той же системы дальше:

417.JPG 

Видно, что всего лишь одна из почти двухсот сделок приводит нас к ПОЛНОМУ разорению. Одна из 186!!!

      Смоделированная ситуация не является чем-то искусственным, наоборот–это очень распространенная модель поведения людей на бирже и в жизни. Люди ведут себя аналогичным образом:

1) На дороге–пытаются отжать по мелочи, приехать чуть быстрее, кого-нибудь обогнать. В итоге получают разбитую машину или смерть. И вокруг все удивляются–такой хороший водитель был, круто ездил. И как его угораздило?

2) В семейной жизни–пусть сегодня будет по моему, а завтра хоть трава не расти. Этим особенно грешат женщины, а итог–развод. Причем отжимающая сторона не понимает, почему с ней разводятся, ведь все шло как обычно.

3) В очередях–пронырну-ка я, а эти лохи пусть стоят дальше. Итог–нарвешься однажды на сильную грубость по лбу :)  

    Не признавать своих ошибок чревато в любой области жизни, но на бирже это чревато особенно. Это неминуемо приведет к краху, причем очень болезненному, поскольку до краха на протяжении долгого времени все шло хорошо. Поэтому признавайте свои ошибки, пользуйтесь стопами в трейдинге и жизни.   

10 Responses to “От мелких побед к крупным поражениям”

  1. Василий Says:

    Такой пессимизм ставит крест на скальпинге как таковом :) На нынешнем рынке и 1% это много

  2. admin Says:

    Я бы не хотел, чтобы заметка воспринималась как наезд на скальпинг. Тот факт, что есть успешные скальперы, говорит о том, что можно получать статистическое преимущество и в быстрой торговле. И большой стоп вовсе необязательно плох–для успеха должно быть, чтобы величина “средняя прибыль*вероятность прибыли-средний убыток*вероятность убытка” была бы больше нуля. Это может быть выполнено и для больших стопов.

    Я лишь хочу подчеркнуть, что наивные подходы типа отсутствия стопов или безудержного мартингейла неизбежно приведут к краху, поскольку не обладают статистическим преимуществом. Причем крах этот будет очень болезненным, поскольку возникнет из ниоткуда при полном внешнем благополучии.

  3. Олег(_ok) Says:

    Летви профит, катви лосей рулит

  4. Krusnik02 Says:

    Я именно эту тему и ставлю в угол своей торговли. Только чуть более комплексно - в принципе необходмио защититься от всех возможных сценариев будущего которые приводят к сливу. Это и приведённый здесь сценарий (я так понял пролив 2008 года). Или подстройка для Long/Short систем (тоже кстаит таит в себе жирного лося). Как решение виу только одно - расширение обучающего множества (оно же статистическая база). Трейдил бы по постому, имел бы 30-40% за этот год и ближайшие года 2-3. Потом правда бы на очережном скачке бы слился. Хотя, и сейчас в теории слив наступить может - гарантию никто не даст однако.

    Интересно про сравнение с эжизнью. Я сам такого не проводил, но совершенно верно.

  5. Алексей Says:

    Очень рисковано. Без стопов - как без презервативов - одного раза хватит, чтобы потом жалеть всю жизнь

  6. admin Says:

    Для Олег:
    Не все так просто. Подход “Резать лосей и давать прибыли течь” дает статистическое преимущество лишь для трендовых рынков. Конечно, большинство рынков таковыми и является, поэтому метода почти везде срабатывает. Но! Бывают и контртрендовые рынки–например, Татнефть последнего времени или Ростелеком на протяжении пары лет перед крахом.

    Для Krusnik02:
    Защититься от всего невозможно. Но снизить вероятность почти до нуля–можно. Сдается мне, именно этим и занимаются стабильно успешные трейдеры :)

    Для Алексей:
    На мой взгляд, без стопов–еще хуже, чем без презервативов :) Неиспользование латексного друга самое страшное к чему может привести–к СПИДу, но это маловероятно. Все остальное более или менее пережить можно. А вот смерть как спекулянта при неиспользовании стопов наступит почти стопроцентно.

  7. Krusnik02 Says:

    Прот трендовые рынки: есть такой подход (и я его сторонник) чтобы отбирать акции котоыре хорошо ростут по фундаментаьлным показателям и трейдит их трендовыми системами. Татнефть туда не подходит. Подходит нечт вроде APPLE. На России эт пока не получится - акций мало.

    Я кстати без стопов торгую. У меня закрытие позы роботом по результатам часа. Закрытие с маркета. В течение часа никаких защитных установок. Это по основной системе, есть и те которые ордерами колбасят.

  8. admin Says:

    Ну да, выбирать фундаментально хорошие акции и торговать их системно–это классика.

    По поводу стопа–у тебя ж он есть. Его нет в виде заявки, но раз в час обязательно проверяется, не пора ли выйти. Собственно, у меня похожий подход.

  9. vanuta Says:

    а зачем маленькая хитрость - плечо 1 к 1? зачем? без него нет слива - вообще. во-вторых, реинвестирование - на такой системе надо выводить прибыль, какое реинвестирование при такой системе - когда тупые входы на закрытии в случае если цена какая-то там. в итоге будет и по 2008 году прибыль и действительно все будет хорошо, хотя входы очень дурные и работали только на тренде 2009, в боковике это плохая идея

    нехорошо передергивать, а стопы в скальпинге - и интрадее - ментальные, незачем ставить далеко стоп-лоссы, когда можно крыться по рынку еще в зоне безубытка

  10. admin Says:

    Цель данной заметки–предложить подумать читателю о следующем: если не принимать эмпирического факта о непредсказуемости жизни в целом и финансового рынка в частности, то можно получить очень сильный, неожиданный и страшный удар.

    Для достижения этой цели была выбрана простейшая модель, оисанная в заметке. Какой вход–это вообще не важно, он может быть любой. Эффект заключен в следующем–вы можете быть правы в 100% своих сделок, но тогда будьте готовы к краху. Параметры модели выбраны так, чтобы наиболее ярко описать этот эффект черного лебедя. Вы правы, если не брать плечо, то слив будет всего 70%–размер падения рынка. Это не полный крах, но думаю, мало кто после такого останется в торговле независимо от того, был это реинвест или постоянный вывод средств.

    По поводу стопов. Я не призываю пользоваться именно стоп-лоссами, находящимися на сервере брокера. Стопы могут быть ментальные, по времени, по изменению ситуации, в безубытке–это дело вкуса. Я лишь хочу довести простую идею–если не признавать убытки, потеряете все.

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений