О паттернах

posted by admin @ 16:17 ПП
9 Июнь 2011

      Паттерн-это некоторая специфичная ситуация на рынке. Например, гэп, ударный день, молот-это примеры паттернов. Ценность паттернов для торговли заключается в том, что из-за специфичности ситуации, влекущей за собой паттерн, дальнейшая динамика цены может не являться полностью случайным блужданием. Например, после сильного и неожиданного ударного дня вниз дальнейшее среднее смещение рынка меньше нуля-это связано со срабатыванием стопов и маржинколлов. Наряду с трендовостью, использование паттернов является одним из основных инструментов для построения торговых систем. Все фигуры классического анализа-это в том или ином виде паттерны.   Приведу простейший и грубый пример того, как можно подойти к первоначальной стадии разработки паттерновой системы. Пусть мы хотим использовать в своей системе истеричность рынка после сильного движения вниз. Определим паттерн как движение цены закрытия вниз более чем на 1 средний по последним 14 дням истинный диапазон. То есть цена закрытия падает за день больше, чем на ATR. Чтобы проверить эффективность такого паттерна, рассчитаем среднее приращение цены закрытия на следующем после паттернового дня. Приведу результаты для некоторых ликвидных Российских акций:

ГАЗПРНЕФТЬ, n=54, delta=-0.6136

ГАЗПРОМАО, n=66, delta=-0.0138

ГМКНОРНИК, n=65, delta=-0.6948

ВТБАО, n=59, delta=-0.7825

РОСНЕФТЬ, n=69, delta=0.3503

РОСТЕЛ-АО, n=44, delta=-0.5352

ЛУКОЙЛ, n=56, delta=0.8974

ПОЛЮСЗОЛОТ, n=60, delta=-0.5462

МТС-АО, n=56, delta=-0.0994

СБЕРБАНК, n=68, delta=0.6315

СЕВСТ-АО, n=53, delta=0.0537

СУРГНФГЗ, n=50, delta=-0.384

ТАТНФТ3АО, n=59, delta=0.5699

ТРАНСНФАП, n=46, delta=-0.4372

Здесь delta-среднее процентное приращение цены закрытия на следующем после паттерна баре, n-количество образовавшихся паттернов на периоде 01.01.2007-01.05.2011.  Видно, что результаты достаточно разбросаны для различных акций, а среднее по акциям находится в районе -0.11%.

    Как можно использовать эту информацию? Грубо, возможны два варианта.

1) Мы говорим, что среднее приращение цены меньше нуля, проверяем это утверждение на статистическую значимость, и если оно значимо, то торгуем портфель акций по системе-«шорт по цене закрытия в паттерновый день и откуп на следующем закрытии». Будучи выполненной грамотно, такая система способна приносить небольшую прибыль.

2) Более тонкий подход. Наша физическая идея заключена в том, что сильное движение рынка создает кучу отчаявшихся участников, которые более или менее предсказуемо будут действовать на следующий день. Однако, сильные движения могут происходить по разному. Грубо, все зависит, где и в какую сторону загрузились будущие отчаявшиеся. Соответственно, от этого будет зависеть будущее смещение шансов. Исследовать эти вещи следует в более мелком таймфрейме, но это выходит за рамки данной статьи. И если после такого исследования для какой-то акции, например, оказалось, что в нее на рывке вниз загружаются в среднем слабые шортисты, и это подтверждается цифрами типа вышеприведенных (например, у  Сбера смещение на следующий после паттерна день сильно положительное: +0.63%), то это уже основа для торговли в лонг по системе  «лонг по цене закрытия в паттерновый день и продажа на следующем закрытии».

     Некоторые замечания.

1) Приведенные выше расчеты-это очень грубый макет поиска и использования паттерна и не более.

2) При использовании паттернов (как впрочем и построении любых систем) чрезвычайно важно понимать физические основы системы. Иными словами, откуда возьмутся деньги? Кто и почему двигает цену в нашем направлении?

3) Хорошие паттерновые системы дополняют трендовые системы и улучшают общие характеристики портфеля.

4) Отличное многостороннее исследование паттерновой торговли изложено на форуме forex.kbpauk.ru :

http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/11259/an/0/page/0#Post11259 .

9 Responses to “О паттернах”

  1. Krusnik02 Says:

    Это не прорыв волатильности?

    Паттерн в чистом виде - когда-то увлекался НейроСетями. Они наглядно показывают как работает подстройка: оптимизированная сетка может работать и неделю и месяц/ Но потом, резко, кривая идёт в понятонм направлении. А нейросеть - по сути - машина распознавания паттернов!!!

  2. admin Says:

    Можно и прорывом волатильности назвать :)

    По поводу курвофиттинга. Любая система эксплуатирует некий паттерн. Цена выше своей средней–это ведь тоже паттерн. Тут весь вопрос, есть ли в паттерне физический смысл. Кто и почему расстанется с деньгами? Если на этот вопрос есть внятный ответ, то переподгонки можно особо не бояться.

  3. игрок Says:

    Спасибо за полезную информацию.

  4. admin Says:

    Все для Вас :)

  5. Рулетка Says:

    Большое спасибо за информацию.

  6. admin Says:

    Всегда пожалуйста :)

  7. payday loan Says:

    xcwfyld payday loan

  8. payday loans online Says:

    inskie payday loans online

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений