О послеторговом аукционе

posted by admin @ 11:25 ДП
23 Ноябрь 2011

    ММВБ ввела послеторговый аукцион. Для чего, не совсем понятно–цена закрытия определяется рынком и без всяких аукционов. Видимо,  для тех, кто за день не наторговался :) Но самое главное, теперь цена закрытия, которая является определяющей для оценок портфелей и разрешения шортов фактически рисуется. Например, возьмем вчерашнюю Роснефть. Последняя цена была 284.88 и ей бы, по идее, и быть ценой закрытия. Но нет, послеторговый аукцион определил цену закрытия в 207.81, то есть чуть не на полтора процента выше, а объем, приведший к такому росту цены, составил аж 1000 лотов.

Если честно, то все это выглядит как полная клоунада. Микросделка в пару миллионов вертит цену бумаги с миллиардными оборотами–ну не смех ли??? Ребята с биржи видимо решили цены рисовать уже официально–мировой финансовый центр, блин :)

9 Responses to “О послеторговом аукционе”

  1. Alex Says:

    Как вы думаете как это нововведение скажется на работе стратегий? Интересно ваше мнение)

  2. admin Says:

    Время покажет. Не думаю, что сильно, страх и жадность никакими нововведениями не изменишь :)

  3. Vladimir Says:

    Может быть так как дело новое дисбалансы никто не арбитражит пока?

  4. admin Says:

    Да я тоже думал в этом направлении. Тут не вполне очевидно, что с чем арбитражить–то ли цену послеторга с фьючом, то ли цену послеторга со следующим днем (но это уже риск). В общем, тестировать надо, а поскольку все уж слишком очевидно, то думаю, к тому моменту, как дотестируешь, все уже рассосется :)

  5. Vladimir Says:

    а просто ставить заявки бракетом 1-2% от закрытия?

  6. admin Says:

    Ну это ж риск, связанный с гэпом (нормальным, в смысле, доаукционным гэпом). Избавляться то от позы будешь завтра. Например, сегодня купил Лукойл по 1565.8 !!!!, а завтра его еще сдать надо по 1633. Сложная задача :) Хотя можно сразу фьючом перекрыться. Короче, куча мыслей на фоне этой клоунады :)

    Я просто думаю, что эту хрень изменят, ну это ж дурдом. Но если аукцион оставят, то идея брэкета выглядит рабочей. Пострижем манипуляторов-пионеров :)

  7. HoT NeWs » послеторговый аукцион Says:

    […] цена закрытия теперь формируется на нем. И сразу … Системный трейдинг » Blog Archive » О послеторговом аукцион?… ММВБ ввела послеторговый аукцион. Для чего, не совсем […]

  8. payday loans Says:

    oiuumx payday loans

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений