Опционные позиции на 01.02.2012

posted by admin @ 10:57 ДП
1 Февраль 2012

Инструмент

Направление

Цена

Доля,
% от капитала

Дата

 

Направление

Цена

Доля,
% от
капитала

Итог,
% от капитала

Дата

RI180000BJ1

Short

630

1.8

19.09.2011

 

Cover

30

1.8

1.7

03.10.2011

RI155000BJ1

Short

245

0.04

03.10.2011

 

Expiration

0

0.04

0.04

17.10.2011

RI150000BJ1

Short

176.07

0.32

04.10.2011

 

Cover

170

0.1

0

10.10.2011

 

 

 

 

 

 

Cover

135

0.12

0.03

14.10.2011

 

 

 

 

 

 

Expiration

0

0.1

0.1

17.10.2011

RI175000BK1

Short

430

0.25

25.10.2011

 

Expiration

0

0.25

0.25

15.11.2011

RI180000BL1

Short

495

0.35

16.11.2011

 

Expiration

0

0.35

0.35

16.12.2011

RI165000BA2

Short

750

0.36

16.12.2011

 

Expiration

0

0.36

0.36

15.01.2012

RI170000BB2

Short

300

0.3

23.01.2012

 

 

 

 

 

 

RI175000BB2

Long

230

0.11

27.01.2012

 

 

 

 

 

 

16 Responses to “Опционные позиции на 01.02.2012”

  1. Krusnik02 Says:

    Продажа опционов…
    В прошлом году это была Лучшая Стратегия! Но я правда на ней круто погорел однажды - не смог старпеть геометрического роста. Даже не смотря на то что опц потом вырулил даже к каую-то прибыль.

    Получилось это дело птестировать как МТС?

  2. Krusnik02 Says:

    Ибо 2 страйка в день вверх, для интедкс РТС - легко…

  3. admin Says:

    Привет!

    В прошлом году лучшей стратегией было покупать на минимумах и продавать на максимумах :) Так же, как и в любой другой год.

    Я торгую только лишь формализованные стратегии. Как их делать для опционов немного написал здесь: http://www.2stocks.ru/utkin/?p=847

    Конкретно по теперешней ситуации. Кроме проданных опционов у меня есть и купленные, что на порядок снижает риск. Кроме того, предусмотрено и дальнейшее регулирование риска. Для меня опционная стратегия–это дополнение к трендилке, обладающее противоположными свойствами–большой угадайкой и малой прибылью в каждой сделке.

    Далее. Самое страшное для продавца опционов–это черные лебеди. Собственно, это основная ситуация, которая должна быть детально проработана. Детали я, естественно, не расскажу, но идея такая–при выходе опциона в околоденьги (если он голый) следует тщательно удерживать дельта-нейтральность–это так называемое динамическое хеджирование. При этом риск остается под контролем. Если продан спред, то можно вообще забить до экспирации–риск фиксирован, вопроса нет.

  4. Krusnik02 Says:

    Продавать на максимумах Опционы Пут ИМХО не лучшеая стратегия :)
    На счёт ограничения риска - вопрос то не в риске, а в том не скушают ли чёрные лебеди накопленную прибыль. У тебя нет склееной истории по опциону на РI? У меня есть несколько супер-идей как наложить на это дело тех. анализ. Но пока нет техлогий для тестирования.

    И самое главное даже нет нормальонй истории! Есть тиковая но клеить из неё бары это геморрой.

  5. admin Says:

    Да какие опционы? Покупаешь на минимуме акции Газпрома, затем продаешь на максимуме. Все :) Ты просто сказал, что “лучшей стратегией в прошлом году …”. Это фраза ни о чем–машины времени нет.

    Теперь о серьезном. По поводу скушанной прибыли. Замечание верно. Система должна быть с положительным МО. Для продажи опционов оценка МО затруднена малым количеством убыточных сделок. Тем не менее, такие оценки возможны. Грубо говоря, следует зафиксировать размер убытка (простейший способ–использование спреда, а не голого опциона), а затем оценить частоту появления черных лебедей–по истории. Тем самым, можно получить средний убыток–а уж со средней прибылью проблем нет–ибо прибыльных сделок очень много и статистика набирается легко.

    Далее, как устроен мой тестер? Я скачал историю цен всех опционов (ссылка–есть в вышеупомянутой статье). Тестер просто берет цену нужного опциона, грубо говоря, я программирую–”купить колл со страйком 100 000 с экспирацией ноября 2009″–а тестер находит в базе данных цену нужного опциона. То есть я не использую никаких “склееных” историй, да и вообще не понимаю, что это такое для опционов. Данные у меня дневные, OHLC. Естественно, есть вопрос–что брать за цену при тестировании, ибо цены опционов летают на десятки процентов. Можно брать среднюю, закрытия, что угодно. Главное, чтобы выбор конкретной цены не особо влиял на выводы тестирования–что подразумевает не слишком быстрые стратегии (еще один аргумент в пользу выбора медленных опционных стратегий–малая ликвидность опционов). Вот как-то так.

    Базу данных можно найти на mfd–но это долго. Я могу переслать тебе свою базу данных–скажи, куда. Но учить с ней работать не буду :) Кстати, еще совет. Предварительную оценку стратегии можно проводить по HV ценам опциона, получаемым просто из цены базисного актива. Опыт показывает, что если стратегия плоха на HV ценах, то и на реальных она будет хреновой. Настоящие, IV цены можно подключать позже–на этапе количественного тестирования.

  6. jeremy scott wings Says:

    Самое страшное для продавца опционов–это черные лебеди. Собственно, это основная ситуация,

  7. cash advance Says:

    rvwawbt cash advance

  8. cheap louboutin shoes Says:

    Cheap Louboutin Shoes barefoot-like manner

  9. sac chanel Says:

    sac chanel pas cher 2013

  10. chaussures prada Says:

    chaussures prada pas cher

  11. cheap jordans Says:

    cheap jordan for sale usa

Leave a Reply


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTCHA: CAPTCHA ИНОГДА ГЛЮЧИТ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ НАБОРА КОММЕНТА (ОСОБЕННО ДЛИННОГО) КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ СКОПИРОВАТЬ ЕГО В ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР, А УЖЕ ПОТОМ ВВОДИТЬ КОД ДЛЯ CAPTCHA.

*

Anti-Spam Image

счетчик посещений