Опционные позиции на 01.02.2012

posted by admin @ 10:57 ДП
1 Февраль 2012

Инструмент

Направление

Цена

Доля,
% от капитала

Дата

 

Направление

Цена

Доля,
% от
капитала

Итог,
% от капитала

Дата

RI180000BJ1

Short

630

1.8

19.09.2011

 

Cover

30

1.8

1.7

03.10.2011

RI155000BJ1

Short

245

0.04

03.10.2011

 

Expiration

0

0.04

0.04

17.10.2011

RI150000BJ1

Short

176.07

0.32

04.10.2011

 

Cover

170

0.1

0

10.10.2011

 

 

 

 

 

 

Cover

135

0.12

0.03

14.10.2011

 

 

 

 

 

 

Expiration

0

0.1

0.1

17.10.2011

RI175000BK1

Short

430

0.25

25.10.2011

 

Expiration

0

0.25

0.25

15.11.2011

RI180000BL1

Short

495

0.35

16.11.2011

 

Expiration

0

0.35

0.35

16.12.2011

RI165000BA2

Short

750

0.36

16.12.2011

 

Expiration

0

0.36

0.36

15.01.2012

RI170000BB2

Short

300

0.3

23.01.2012

 

 

 

 

 

 

RI175000BB2

Long

230

0.11

27.01.2012

 

 

 

 

 

 

Статистика успешности трейдеров

posted by admin @ 10:46 ДП
13 Январь 2012

В последнее время появился сервис, позволяющий отслеживать динамику брокерских счетов. Это социальная сеть комон у брокера ФИНАМ. Там можно в реальном времени наблюдать за трейдерами и анализировать их деятельность (например, вот некоторые  мои счета:  http://www.comon.ru/user/anatolyutkin/profile/  ). Нашелся человек, который провел большую работу по сбору статистики реальных счетов. Вот его работа:  http://www.comon.ru/user/Oxo_t_nick/blog/post.aspx?index1=62643 , вот хороший анализ на базе полученных данных:  http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=65098 . Я рекомендую всем посмотреть эти работы, особенно последнюю–там много интересного. Для затравки приведу статистику доходности трейдеров за последний год:

content131.JPG

Это гистограмма, по оси абсцисс отложена доходность, по оси ординат–количество трейдеров с такой доходностью. Выводы по этой картинке:

1) Подавляющее большинство торгует в убыток. Убыточных трейдеров в разы больше прибыльных. Так что известная статистика 90 на 10 верна по крайней мере качественно.

2) Очень многие получают тяжелые убытки–от 20% и выше. Из визуального разглядывания картинки видится, что это около половины торгующих.

Вот как-то так. Берегите себя и свои деньги–торгуйте разумно!

Опционные позиции на 16.12.2011

posted by admin @ 19:04 ПП
16 Декабрь 2011

Инструмент

Направление

Цена

Доля,
% от капитала

Дата

 

Направление

Цена

Доля,
% от
капитала

Итог,
% от капитала

Дата

RI180000BJ1

Short

630

1.8

19.09.2011

 

Cover

30

1.8

1.7

03.10.2011

RI155000BJ1

Short

245

0.04

03.10.2011

 

Expiration

0

0.04

0.04

17.10.2011

RI150000BJ1

Short

176.07

0.32

04.10.2011

 

Cover

170

0.1

0

10.10.2011

 

 

 

 

 

 

Cover

135

0.12

0.03

14.10.2011

 

 

 

 

 

 

Expiration

0

0.1

0.1

17.10.2011

RI175000BK1

Short

430

0.25

25.10.2011

 

Expiration

0

0.25

0.25

15.11.2011

RI180000BL1

Short

495

0.35

16.11.2011

 

Expiration

0

0.35

0.35

16.12.2011

RI165000BA2

Short

750

0.36

16.12.2011

 

 

 

 

 

 

Написал тут письмо на ММВБ в связи с  недавней клоунадой послеторгового аукциона. Под катом прилагаю ответ. Кратко, суть такая: аукцион–дело неплохое, он просто не набрал еще ликвидность. В принципе, я с такой позицией согласен. Пока люди не привыкли к аукциону, возможны дебильные ситуации типа недавней, однако после расторговки аукциона клоунада уже менее вероятна. В общем, подождем.

Read the rest of this entry »

Клоунада :)

posted by admin @ 20:06 ПП
24 Ноябрь 2011

 posletorgoviy.jpg

Не, ну такой клоунады я давно не видел. Такое ощущение, что кроме дебилов-недоумков, в правлении биржи никого просто нет. Ребята хотят, чтобы у них оборот снизился раз в сто? Ну они это получат–кому нужны такие приколы? Пусть аукционисты торгуют хоть всю ночь, но как можно оценивать бумагу, по которой оборот был два с лишним МИЛЛИАРДА путем одной сделки с оборотом десять МИЛЛИОНОВ. Зачем тогда вообще рынок? Это уму непостижимо :)

О послеторговом аукционе

posted by admin @ 11:25 ДП
23 Ноябрь 2011

    ММВБ ввела послеторговый аукцион. Для чего, не совсем понятно–цена закрытия определяется рынком и без всяких аукционов. Видимо,  для тех, кто за день не наторговался :) Но самое главное, теперь цена закрытия, которая является определяющей для оценок портфелей и разрешения шортов фактически рисуется. Например, возьмем вчерашнюю Роснефть. Последняя цена была 284.88 и ей бы, по идее, и быть ценой закрытия. Но нет, послеторговый аукцион определил цену закрытия в 207.81, то есть чуть не на полтора процента выше, а объем, приведший к такому росту цены, составил аж 1000 лотов.

Если честно, то все это выглядит как полная клоунада. Микросделка в пару миллионов вертит цену бумаги с миллиардными оборотами–ну не смех ли??? Ребята с биржи видимо решили цены рисовать уже официально–мировой финансовый центр, блин :)

Опционные позиции на 16.11.2011

posted by admin @ 19:29 ПП
16 Ноябрь 2011

Инструмент

Направление

Цена

Доля,
% от капитала

Дата

 

Направление

Цена

Доля,
% от
капитала

Итог,
% от капитала

Дата

RI180000BJ1

Short

630

1.8

19.09.2011

 

Cover

30

1.8

1.7

03.10.2011

RI155000BJ1

Short

245

0.04

03.10.2011

 

Expiration

0

0.04

0.04

17.10.2011

RI150000BJ1

Short

176.07

0.32

04.10.2011

 

Cover

170

0.1

0

10.10.2011

 

 

 

 

 

 

Cover

135

0.12

0.03

14.10.2011

 

 

 

 

 

 

Expiration

0

0.1

0.1

17.10.2011

RI175000BK1

Short

430

0.25

25.10.2011

 

Expiration

0

0.25

0.25

15.11.2011

RI180000BL1

Short

495

0.35

16.11.2011

 

 

 

 

 

 

Опционные позиции на 15.11.2011

posted by admin @ 20:03 ПП
15 Ноябрь 2011

Инструмент

Направление

Цена

Доля,
% от капитала

Дата

 

Направление

Цена

Доля,
% от
капитала

Итог,
% от капитала

Дата

RI180000BJ1

Short

630

1.8

19.09.2011

 

Cover

30

1.8

1.7

03.10.2011

RI155000BJ1

Short

245

0.04

03.10.2011

 

Expiration

0

0.04

0.04

17.10.2011

RI150000BJ1

Short

176.07

0.32

04.10.2011

 

Cover

170

0.1

0

10.10.2011

 

 

 

 

 

 

Cover

135

0.12

0.03

14.10.2011

 

 

 

 

 

 

Expiration

0

0.1

0.1

17.10.2011

RI175000BK1

Short

430

0.25

25.10.2011

 

Expiration

0

0.25

0.25

15.11.2011

Опционные позиции на 28.10.2011

posted by admin @ 20:06 ПП
28 Октябрь 2011

Инструмент

Направление

Цена

Доля,
% от капитала

Дата

 

Направление

Цена

Доля,
% от
капитала

Итог,
% от капитала

Дата

RI180000BJ1

Short

630

1.8

19.09.2011

 

Cover

30

1.8

1.7

03.10.2011

RI155000BJ1

Short

245

0.04

03.10.2011

 

Expiration

0

0.04

0.04

17.10.2011

RI150000BJ1

Short

176.07

0.32

04.10.2011

 

Cover

170

0.1

0

10.10.2011

 

 

 

 

 

 

Cover

135

0.12

0.03

14.10.2011

 

 

 

 

 

 

Expiration

0

0.1

0.1

17.10.2011

RI175000BK1

Short

430

0.25

25.10.2011

 

 

 

 

 

 

Левитация

posted by admin @ 19:08 ПП
27 Октябрь 2011

    Левитация–явление парения в гравитационном поле Земли. Фактически, это одна из давнишних мечт человека–взлететь над землей. Левитация уже давно осуществлена практически, правда при очень низких температурах. Современная левитация основана на использовании сверхпроводника. Вот ссылка, где показана левитация вживую–очень познавательное и интересное зрелище: http://www.membrana.ru/particle/16986  Советую посмотреть видеоролики–дух захватывает :)

levitation.jpg

Объяснение левитации. Сверхпроводник–это вещество, полностью выталкивающее из себя магнитное поле. Иными словами, магнитное поле в сверхпроводнике–всегда ноль. Поэтому если поместить сверхпроводник рядом с железным магнитом, то сверхпроводник сам создаст свое магнитное поле, так, чтобы скомпенсировать внутри себя внешнее поле. При этом сверхпроводник сам станет как магнит, и будет отталкиваться от железного магнита также, как отталкиваются одноименные полюса обычных магнитов. Таким образом, сверхпроводник парит над магнитом.

счетчик посещений